Idioma:

Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter

Alan de Genaro Dario Adilson Simonis

Statistical Papers Berlin v. 56, n. 3, p. 723-748, 2015

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2501122 )(Acessar)

Título:
Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter
Autor: Alan de Genaro Dario
Adilson Simonis
Assuntos: ESTATÍSTICA APLICADA; ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PROCESSOS DE POISSON; Doubly Stochastic Poisson Process; Affine Diffusion; Kalman Filter; Order Book
É parte de: Statistical Papers Berlin v. 56, n. 3, p. 723-748, 2015
Notas: Disponível em: . Acesso em: 12 ago 2019
Notas Locais: An earlier version of this paper circulated under the title: Doubly stochastic Poisson processes with affine intensities. The results of this paper are part of the first author’s Ph.D Thesis completed under supervision of the second author.
Editor: Berlin
Data de criação/publicação: 2015
Formato: p. 723-748.
Idioma: Inglês

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