Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - valor-no-risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise

Manteiga, Sandro Magalhães

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2002-06-11

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.