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O problema da emissão de Mortgage Backed Securities, levando-se em conta a aplicação de técnicas de redução de variância através dos processos de amostragem

Ronaldo de Oliveira Flávio Almeida de Magalhães Cipparrone 1967-

2003

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Título:
O problema da emissão de Mortgage Backed Securities, levando-se em conta a aplicação de técnicas de redução de variância através dos processos de amostragem
Autor: Ronaldo de Oliveira
Flávio Almeida de Magalhães Cipparrone 1967-
Materias: HIPOTECA; JUROS (REDUÇÃO)
Notas: Dissertação (Mestrado)
Notas locales: Programa Engenharia Elétrica
Descripción: O presente trabalho tem por objetivo essencial encontrar a solução para o problema do emissor de Mortgage Backed Securities (MBS) - ativos lastreados em hipotecas -, levando-se em conta, não só a aplicação de Técnicas de Redução de Variância das Taxas de Juros Futuras Anualizadas (TJFA) da árvore de taxas de juros de curto prazo construída através do Modelo de Black, Derman & Toy (BDT), como também a utilização de Processos de Amostragem. Ou seja, em outras palavras, o estudo realizado, de um lado, busca apontar a quantidade de títulos MBS que um emissor pode emitir, sem a possibilidade dele não conseguir cumprir seus compromissos (entrar em default devido ao risco dos pré-pagamentos), tendo em vista a detenção de uma coleção de fluxos de caixa de hipotecas provenientes dos mutuários de casa própria e, do outro, busca encontrar qual é a correspondente probabilidade dele conseguir honrar tais compromissos, sendo que em ambos os casos, será levado em conta uma estrutura da árvore de taxas de juros de curto prazo, criada através do Modelo BDT, que apresentará uma menor variabilidade das TJFA, propiciando, assim, que as simulações sejam geradas com uma melhor eficiência, mais próximas da realidade. Ao final, são apresentados os resultados e as conclusões obtidas, diante de todo esse contexto exposto, corroborando, assim, não só para a completude e êxito da resolução do problema do emissor proposto, como também para o encerramento do presente trabalho.
Fecha de creación: 2003
Formato: 174 p apêndice.
Idioma: Portugués

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O problema da emissão de Mortgage Backed Securities, levando-se em conta a aplicação de técnicas de redução de variância através dos processos de amostragem

Ronaldo de Oliveira Flávio Almeida de Magalhães Cipparrone 1967-

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