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Serviços de governo eletrônico no Brasil uma análise a partir das medidas de acesso e competências de uso da internet

Marcelo Henrique de Araujo Nicolau Reinhard; Maria Alexandra Cunha

Revista de Administração Pública - RAP Rio de Janeiro v. 52, n. 4, p. 676-694, jul./ago. 2018

Rio de Janeiro 2018

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  • Título:
    Serviços de governo eletrônico no Brasil uma análise a partir das medidas de acesso e competências de uso da internet
  • Autor: Marcelo Henrique de Araujo
  • Nicolau Reinhard; Maria Alexandra Cunha
  • Assuntos: GOVERNO ELETRÔNICO -- BRASIL; INTERNET -- INDICADORES -- BRASIL; TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -- INDICADORES -- BRASIL; TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO -- INDICADORES -- BRASIL
  • É parte de: Revista de Administração Pública - RAP Rio de Janeiro v. 52, n. 4, p. 676-694, jul./ago. 2018
  • Notas: Disponível em: <http://www.scielo.br/>. Acesso em: 31 ago. 2018
  • Notas Locais: A Biblioteca da FEA possui cópia digital do artigo
  • Descrição: Este artigo tem por objetivo analisar a relação entre volatilidade dos preços e volume na bolsa de valores brasileira em momentos anteriores e posteriores à aplicação das estratégias HFT. Para estudar a relação entre as variáveis, buscou-se comparar os momentos do mercado brasileiro antes HFT e pós HFT. O período antes HFT foi compreendido entre 2000 a 2005; o período pós HFT entre os anos 2009 a 2014. Para estimativa dos parâmetros utilizou-se o método da máxima verossimilhança com informação completa (MV); o método de regressão em 3 estágios (3SLS); o método dos momentos generalizados (GMM) e o modelo GARCH(1,1) adotando para otimização o método de Marquadt. Quanto aos resultados, verificou-se que o número de negociações influencia o volume transacionado e, com o crescimento das operações HFT, esta influência apresentou ainda mais força. Quanto à relação entre volatilidade e volume, os coeficientes foram positivos e significativos, sendo que a força da relação tendeu a aumentar a medida que o número de negociações aumentou. O artigo contribuiu ao demonstrar que a hipótese de distribuição mista (Mixture of Distribution Hypothesis - MDH) está adequada ao mercado brasileiro. Além de trazer um alerta aos operadores de mercado, o uso exagerado do HFT aumentará o volume transacionado, causando mais volatilidade no mercado
  • Editor: Rio de Janeiro
  • Data de criação/publicação: 2018
  • Formato: on-line.
  • Idioma: Português
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