skip to main content
Visitante
Meu Espaço
Minha Conta
Sair
Identificação
This feature requires javascript
Tags
Revistas Eletrônicas (eJournals)
Livros Eletrônicos (eBooks)
Bases de Dados
Bibliotecas USP
Ajuda
Ajuda
Idioma:
Inglês
Espanhol
Português
This feature required javascript
This feature requires javascript
Primo Search
Busca Geral
Busca Geral
Acervo Físico
Acervo Físico
Produção Intelectual da USP
Produção USP
Search For:
Clear Search Box
Search in:
Produção Intelectual da USP
Or hit Enter to replace search target
Or select another collection:
Search in:
Produção Intelectual da USP
Busca Avançada
Busca por Índices
This feature requires javascript
Tipo de recurso
criteria input
qualquer lugar do registro
no título
como autor
no assunto
Data de publicação
lsr01
lsr02
lsr03
lsr04
Orientador
Show Results with:
no título
Show Results with:
qualquer lugar do registro
no título
como autor
no assunto
Data de publicação
lsr01
lsr02
lsr03
lsr04
Orientador
Mostra resultados com:
criteria input
que contêm minhas palavras de busca
com a frase exata
começa com
Mostra resultados com:
Índice
criteria input
E
OU
NÃO
This feature requires javascript
Filtros de Kalman robustos para sistemas dinâmicos singulares em tempo discreto
Bianco, Aline Fernanda
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola de Engenharia de São Carlos 2009-06-29
Acesso online
Exibir Online
Detalhes
Resenhas & Tags
Mais Opções
This feature requires javascript
Enviar para
Adicionar ao Meu Espaço
Remover do Meu Espaço
E-mail (máximo 30 registros por vez)
Imprimir
Link permanente
Referência
EasyBib
EndNote
RefWorks
del.icio.us
Exportar RIS
Exportar BibTeX
This feature requires javascript
Título:
Filtros de Kalman robustos para sistemas dinâmicos singulares em tempo discreto
Autor:
Bianco, Aline Fernanda
Orientador:
Terra, Marco Henrique
Assuntos:
Convergência
;
Estabilidade
;
Estimativa De Estado
;
Filtragem Robusta
;
Sistemas Singulares
;
Convergence
;
Stability
;
Singular Systems
;
Robust Filtering
;
State Estimation
Notas:
Tese (Doutorado)
Descrição:
Esta tese trata do problema de estimativa robusta ótima para sistemas dinâmicos regulares discretos no tempo. Novos algoritmos recursivos são formulados para as estimativas filtradas e preditoras com as correspondentes equações de Riccati. O filtro robusto tipo Kalman e a equação de Riccati correspondente são obtidos numa formulação mais geral, estendendo os resultados apresentados na literatura. O funcional quadrático proposto para deduzir este filtro faz a combinação das técnicas mínimos quadrados regularizados e funções penalidade. O sistema considerado para obtenção de tais estimativas é singular, discreto, variante no tempo, com ruídos correlacionados e todos os parâmetros do modelo linear estão sujeitos a incertezas. As incertezas paramétricas são limitadas por norma. As propriedades de estabilidade e convergência do filtro de Kalman para sistemas nominais e incertos são provadas, mostrando-se que o filtro em estado permanente é estável e a recursão de Riccati associada a ele é uma sequência monótona não decrescente, limitada superiormente pela solução da equação algébrica de Riccati.
DOI:
10.11606/T.18.2009.tde-12082009-110152
Editor:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola de Engenharia de São Carlos
Data de criação/publicação:
2009-06-29
Formato:
Adobe PDF
Idioma:
Português
Links
Este item no Dedalus
Teses e Dissertações USP
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Voltar para lista de resultados
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.
Buscando por
em
scope:(USP_PRODUCAO)
Mostrar o que foi encontrado até o momento
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Página Inicial
RSS
Feed
Políticas
Fale Conosco
Logos de Redes Sociais: 
Logos de Redes Sociais: