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Cálculo do VaR por meio dos modelos ARIMA-GARCH para os retornos de empresas brasileiras dos setores financeiros, de alimentos, industrial e de serviços

Alessandra de Ávila Montini Francisco Henrique F Junior Castro; José de Oliveira Siqueira; Mauri Aparecido de Oliveira; Colóquio de Séries Temporais em Homenagem ao 65º Aniversário do Professor Pedro Alberto Morettin (2007 Campos do Jordão, SP)

Programa e resumos Campos do Jordão : IME/USP, 2007

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Título:
Cálculo do VaR por meio dos modelos ARIMA-GARCH para os retornos de empresas brasileiras dos setores financeiros, de alimentos, industrial e de serviços
Autor: Alessandra de Ávila Montini
Francisco Henrique F Junior Castro; José de Oliveira Siqueira; Mauri Aparecido de Oliveira; Colóquio de Séries Temporais em Homenagem ao 65º Aniversário do Professor Pedro Alberto Morettin (2007 Campos do Jordão, SP)
Assuntos: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
É parte de: Programa e resumos Campos do Jordão : IME/USP, 2007
Editor: Campos do Jordão, SP IME-USP
Data de criação/publicação: 2007
Formato: p. 29.
Idioma: Português

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