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Arbitrage theory in continuous time
Tomas Bjork
Oxford Oxford University Press New York 2009
Localização:
IME - Inst. Matemática e Estatística
(QA389 B626a 3.ed. )
e outros locais
(Acessar)
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Título:
Arbitrage theory in continuous time
Autor:
Tomas Bjork
Assuntos:
Arbitrage -- Mathematical models
;
Derivative securities -- Prices -- Mathematics
;
Arbitrage Pricing
;
Theorie
;
Arbitrage-Pricing-Theorie
;
Derivat (Wertpapier)
;
FINANÇAS (MÉTODOS MATEMÁTICOS APLICAÇÕES)
;
PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (APLICAÇÕES)
Notas:
Includes bibliographical references (p. [514]-520) and index
Descrição:
The binomial model -- A more general one period model -- Stochastic integrals -- Differential equations -- Portfolio dynamics -- Arbitrage pricing -- Completeness and hedging -- Parity relations and delta hedging -- The Martingale approach to arbitrage theory -- The mathematics of the Martingale approach -- Black-Scholes from a Martingale point of view -- Multidimensional models : classical approach -- Multidimensional models : Martingale approach -- Incomplete markets -- Dividends -- Currency derivatives -- Barrier options -- Stochastic optimal control -- The Martingale approach to optimal investment -- Optimal stopping theory and American options -- Bonds and interest rates -- Short rate models -- Martingale models for the short rate -- Forward rate models -- Change of numeraire -- LIBOR and swap market models -- Potentials and positive interest -- Forwards and futures -- Measure and inegration -- Probability theory -- Martingales and stopping time
Títulos relacionados:
Série:Oxford finance
Editor:
Oxford Oxford University Press New York
Data de criação/publicação:
2009
Formato:
xx, 525 p ill 25 cm.
Idioma:
Inglês
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