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Idioma:

Arbitrage theory in continuous time

Tomas Bjork

Oxford Oxford University Press New York 2009

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (QA389 B626a 3.ed. ) e outros locais(Acessar)

  • Título:
    Arbitrage theory in continuous time
  • Autor: Tomas Bjork
  • Assuntos: Arbitrage -- Mathematical models; Derivative securities -- Prices -- Mathematics; Arbitrage Pricing; Theorie; Arbitrage-Pricing-Theorie; Derivat (Wertpapier); FINANÇAS (MÉTODOS MATEMÁTICOS APLICAÇÕES); PROCESSOS ESTOCÁSTICOS (APLICAÇÕES)
  • Notas: Includes bibliographical references (p. [514]-520) and index
  • Descrição: The binomial model -- A more general one period model -- Stochastic integrals -- Differential equations -- Portfolio dynamics -- Arbitrage pricing -- Completeness and hedging -- Parity relations and delta hedging -- The Martingale approach to arbitrage theory -- The mathematics of the Martingale approach -- Black-Scholes from a Martingale point of view -- Multidimensional models : classical approach -- Multidimensional models : Martingale approach -- Incomplete markets -- Dividends -- Currency derivatives -- Barrier options -- Stochastic optimal control -- The Martingale approach to optimal investment -- Optimal stopping theory and American options -- Bonds and interest rates -- Short rate models -- Martingale models for the short rate -- Forward rate models -- Change of numeraire -- LIBOR and swap market models -- Potentials and positive interest -- Forwards and futures -- Measure and inegration -- Probability theory -- Martingales and stopping time
  • Títulos relacionados: Série:Oxford finance
  • Editor: Oxford Oxford University Press New York
  • Data de criação/publicação: 2009
  • Formato: xx, 525 p ill 25 cm.
  • Idioma: Inglês
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