skip to main content
Visitante
Meu Espaço
Minha Conta
Sair
Identificação
This feature requires javascript
Tags
Revistas Eletrônicas (eJournals)
Livros Eletrônicos (eBooks)
Bases de Dados
Bibliotecas USP
Ajuda
Ajuda
Idioma:
Inglês
Espanhol
Português
This feature required javascript
This feature requires javascript
Primo Search
Busca Geral
Busca Geral
Acervo Físico
Acervo Físico
Produção Intelectual da USP
Produção USP
Search For:
Clear Search Box
Search in:
Produção Intelectual da USP
Or hit Enter to replace search target
Or select another collection:
Search in:
Produção Intelectual da USP
Busca Avançada
Busca por Índices
This feature requires javascript
Tipo de recurso
criteria input
qualquer lugar do registro
no título
como autor
no assunto
Data de publicação
lsr01
lsr02
lsr03
lsr04
Orientador
Show Results with:
no título
Show Results with:
qualquer lugar do registro
no título
como autor
no assunto
Data de publicação
lsr01
lsr02
lsr03
lsr04
Orientador
Mostra resultados com:
criteria input
que contêm minhas palavras de busca
com a frase exata
começa com
Mostra resultados com:
Índice
criteria input
E
OU
NÃO
This feature requires javascript
Estacionariedade em séries temporais com quebras estruturais
Dawid, Paulo Evandro
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2004-03-16
Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.
Exibir Online
Localização & Reservas
Detalhes
Resenhas & Tags
Solicitações
Mais Opções
Prateleira Virtual
This feature requires javascript
Enviar para
Adicionar ao Meu Espaço
Remover do Meu Espaço
E-mail (máximo 30 registros por vez)
Imprimir
Link permanente
Referência
EasyBib
EndNote
RefWorks
del.icio.us
Exportar RIS
Exportar BibTeX
This feature requires javascript
Título:
Estacionariedade em séries temporais com quebras estruturais
Autor:
Dawid, Paulo Evandro
Orientador:
Streibel, Mariane
Assuntos:
Análise De Séries Temporais
Notas:
Dissertação (Mestrado)
Descrição:
Um dos principais problemas na análise de séries temporais é testar se uma determinada série é estacionária ou não. Séries estacionárias são, grosso modo, séries que mantêm o mesmo comportamento ao longo do tempo. A teoria e várias técnicas de análise já estão bem estabelecidas para essas séries. A análise de séries não-estacionárias, por sua vez, é mais complexa e não existe uma aborgadem geral. Os testes de raiz unitária são os mais utilizados para se testar um tipo específico de não estacionariedade, denominada tendência estocástica ou passeio aleatório. Este trabalho pretende explorar uma abordagem alternativa desenvolvida no contexto de modelos de componentes não-observáveis. São os chamados testes de estacionariedade, que diferem dos testes de raiz unitária pela inversão da hipótese nula. Os testes de estacionariedade vêm apresentando generalizações recentes, possibilitando a aplicação a uma gama mais ampla de séries: com tendência, com sazonalidade e com quebras estruturais. Nessa linha, pretende-se então revisar os principais conceitos relacionados e aplicar esses testes de estacionariedade a séries econômicas brasileiras.
DOI:
10.11606/D.45.2004.tde-20210729-134638
Editor:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística
Data de criação/publicação:
2004-03-16
Formato:
Adobe PDF
Idioma:
Português
Links
Este item no Dedalus
Teses e Dissertações USP
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Voltar para lista de resultados
Anterior
Resultado
9
Avançar
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.
Buscando por
em
scope:(USP_PRODUCAO)
Mostrar o que foi encontrado até o momento
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Anterior
Página Inicial
RSS
Feed
Políticas
Fale Conosco
Logos de Redes Sociais: 
Logos de Redes Sociais: