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The dynamic hedging effectiveness for soybean farmers of Mato Grosso with futures contracts of BM&F

Waldemar Antônio da Rocha Carlos Eduardo Caldarelli; Celi Machado Rocha; João Gomes Martines Filho 1959-

Organizações Rurais & Agroindustriais Lavras v. 12, n. 1, p. 34-45, 2010

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

Título:
The dynamic hedging effectiveness for soybean farmers of Mato Grosso with futures contracts of BM&F
Autor: Waldemar Antônio da Rocha
Carlos Eduardo Caldarelli; Celi Machado Rocha; João Gomes Martines Filho 1959-
Assuntos: HEDGING (FINANÇAS); SOJA; MERCADO FUTURO; CUSTO DE OPERAÇÕES
É parte de: Organizações Rurais & Agroindustriais Lavras v. 12, n. 1, p. 34-45, 2010
Notas: Disponível em: <http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/32/25>. Acesso em: 31.01.2022
Descrição: As taxas ótimas de hedge para os produtores de soja em Rondonópolis (MT), através de contratos futuros da BM&F, são comparadas através das duas principais abordagens para a determinação de hedge ótimo, o modelo de mínima variância, por MQO, e o modelo GARCH BEKK bivariado, o qual considera as correlações condicionais das séries. A efetividade financeira do modelo de hedge dinâmico apresenta-se superior, e pode ser usada pelos produtores para uma série de tomada de decisões tais como descoberta de preços, ajuste de taxa de hedge, projeções de fluxo de caixa, no processo de market timing entre outras
Editor: Lavras
Data de criação/publicação: 2010
Formato: p. 34-45, on-line.
Idioma: Inglês

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