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UTILIZAÇÃO DE MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS UNIVARIADAS NO APOIO À TOMADA DE DECISÃO: UM ESTUDO DE CASO

De Aredes, Alan Figueiredo ; Alessandro, Alessandro de Assis Santos Oliveira ; do Vale, Sonia Maria Leite Ribeiro ; Piacenti, Carlos Alberto

2006

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Título:
UTILIZAÇÃO DE MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS UNIVARIADAS NO APOIO À TOMADA DE DECISÃO: UM ESTUDO DE CASO
Autor: De Aredes, Alan Figueiredo ; Alessandro, Alessandro de Assis Santos Oliveira ; do Vale, Sonia Maria Leite Ribeiro ; Piacenti, Carlos Alberto
Assuntos: apoio à tomada de decisão ; Demand and Price Analysis ; Livestock Production/Industries ; modelos de séries temporais ; Previsão de preços ; reduzir riscos ; Risk and Uncertainty ; suínos
Descrição: O objetivo do artigo foi analisar a viabilidade da utilização de modelos de séries temporais univariadas como instrumentos de apoio à tomada de decisão. A análise empírica consistiu em realizar um estudo de caso sobre a previsão do preço recebido pelo suíno brasileiro. Foi considerada a série de preços coletada junto ao banco de dados do IPEA no período 01/1994 a 12/2003, verificando-se a potencialidade de previsão dos modelos no período 01/2004 a 12/2004, sendo as previsões realizadas um passo a frente. Estimaram-se modelos de séries temporais ARIMA, SARIMA e GARCH e avaliaram-se a potencialidade de previsão e utilização desses modelos como instrumentos de apoio à tomada de decisão. Os resultados indicaram que os três modelos são viáveis por apresentarem baixo Erro Percentual de Previsão, sendo os mais eficazes o GARCH e SARIMA. Assim, ao utilizar tais métodos, os agentes integrados na comercialização de suínos podem alocar melhor seus recursos, no curto prazo, visando diminuir seus riscos e elevar suas margens de retorno.
Data de criação/publicação: 2006
Idioma: Inglês

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