Idioma:

Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo

Rafael Soares Paixão Ricardo Sandes Ehlers; Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE (17. 2017 São Carlos, SP)

Anais São Paulo : ABE, 2017

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

Título:
Zero variance estimator for GJR-GARCH models via Hamiltonian Monte Carlo
Autor: Rafael Soares Paixão
Ricardo Sandes Ehlers; Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE (17. 2017 São Carlos, SP)
Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA; Hamiltonian Monte Carlo; Zero Variance; Garch Models
É parte de: Anais São Paulo : ABE, 2017
Notas: Disponível em: <http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais>. Acesso em: 12 jul. 2017
Editor: São Paulo, SP Associação Brasileira de Estatística - ABE
Data de criação/publicação: 2017
Formato: p. 1.
Idioma: Inglês

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