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Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio

Lagrotta, Paulo Roberto

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

Título:
Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio
Autor: Lagrotta, Paulo Roberto
Orientador: Schirmer, Pedro Paulo Serpa
Assuntos: Câmbio (Economia); Entropia; Finanças; Matemática Aplicada; Applied Mathematics; Entropy; Finance; Foreign Exchange (Economics)
Notas: Mestrado Profissionalizante
Descrição: A teoria da Informação nos ensina que a entropia é essencial para transmissão de informação. Considerando a eficiência informacional do mercado, assumimos que o preço de um determinado ativo objeto reflete toda informação que chega ao mercado e levando as distribuições de probabilidade de seus retornou serem ajustadas ao risco. Este trabalho aplica o tratamento entrópico para o mercado de taxa de câmbio brasileiro e sugere um modelo com probabilidades calibradas entropicamente a partir de contratos futuros de dólar que possa ser utilizado para a avaliação de estratégias de operações de opções de dólar permitindo detectar distorções entre os mercados de futuros e de opções de taxa de câmbio
DOI: 10.11606/D.92.2003.tde-19082008-001147
Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças
Data de criação/publicação: 2003-07-01
Formato: Adobe PDF
Idioma: Português

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