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Birnbaum-Saunders autoregressive conditional range model applied to stock index data

Jeremias Leão Erico Lopes; Themis Leão; Diego Carvalho Nascimento

Applied Stochastic Models in Business and Industry Hoboken : Wiley v. 36, n. 4, p. 570-585, July-Aug. 2020

Localização: ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação (PROD-2986710 )(Acessar)

Título:
Birnbaum-Saunders autoregressive conditional range model applied to stock index data
Autor: Jeremias Leão
Erico Lopes; Themis Leão; Diego Carvalho Nascimento
Assuntos: INFERÊNCIA PARAMÉTRICA; ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; MERCADO FINANCEIRO; Birnbaum-Saunders Distribution; Conditional Autoregressive Range Model; Financial Data; Volatility
É parte de: Applied Stochastic Models in Business and Industry Hoboken : Wiley v. 36, n. 4, p. 570-585, July-Aug. 2020
Notas: Disponível em: https://doi.org/10.1002/asmb.2511. Acesso em: 10 fev. 2020
Editor: Hoboken
Data de criação/publicação: 2020
Formato: p. 570-585.
Idioma: Inglês

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