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Uma metodologia de apreçamento de swaps exóticos para derivativos multivariados

Annoni, Renato

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças 2005-10-26

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

  • Título:
    Uma metodologia de apreçamento de swaps exóticos para derivativos multivariados
  • Autor: Annoni, Renato
  • Orientador: Rosenfeld, Rogério
  • Assuntos: Derivativos; Finanças; Modelos Matemáticos; Preços; Derivatives; Finance; Mathematical Models; Pricing
  • Notas: Mestrado Profissionalizante
  • Descrição: Este trabalho tem como mote principal o apreçamento de um Swap Exótico que possui dois caracteres fundamentais na sua diferenciação: limitadores fixos, inferior e superior, em cada uma das contrapartes e opção de arrependimento para a contraparte que adquire este direito. Dado que não havia literatura explícita para o seu apreçamento específico, foi aqui desenvolvida a avaliação deste derivativo determinando-se sua solução analítica completa. E procurando não se ater meramente à determinação desta fórmula de apreçamento, este trabalho busca, já aproveitando a linha de discussão deste ativo bidimensional, lançar bases de tratamento de ativos muItivariados, tanto com enfoque analítico quanto com enfoque de mercado. Nesta linha de se colocar o duplo enfoque, reside o anseio geral de desenvolvimento analítico de derivativos complexos com sua concomitante demanda por viabilidade de implementação. O desafio é arraigar todo este contexto, passando pela suficiente simplicidade de tratamento, a fim de poder ser assimilada pelas ferramentas computacionais convencionais, ao tempo de resposta que o mercado sempre necessita. É crível que estes objetivos tenham sido alcançados com êxito neste trabalho.
  • DOI: 10.11606/D.92.2005.tde-19042023-105555
  • Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Modelagem Matemática em Finanças
  • Data de criação/publicação: 2005-10-26
  • Formato: Adobe PDF
  • Idioma: Português
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  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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