Idioma:

Opções com barreira com2 volatilidades

Alexandre Bona Henrique von Dreifus

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária (T332 B697o ) e outros locais(Acessar)

Título:
Opções com barreira com2 volatilidades
Autor: Alexandre Bona
Henrique von Dreifus
Assuntos: FINANÇAS; OPÇÕES FINANCEIRAS
Notas: Mestrado Profissionalizante
Notas Locais: Programa Interunidades em Modelagem Matemática em Finanças - Mestrado Profissionalizante FEA/IME
Descrição: Este trabalho apresenta um modelo que utiliza duas volatilidades para o apreçamento de opções com barreira. Além disso, apresenta uma forma de se construir a superfície de volatilidades a partir de preços comuns, da qual serão extraídas as necessárias para o apreçamento das opções com barreira no modelo inicialmente apresentado. Comparativamente, diferenças empíricas entre o modelo tradicional de opções com barreira e o de duas volatilidades também são apresentadas, enfatizando-se a adequação que o último possui em relação às condições de mercado em que a negociação ocorre
Data de criação/publicação: 2007
Formato: 46 p. apêndices.
Idioma: Português

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