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Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento.

Oliveira, Estela Mara De

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

Título:
Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento.
Autor: Oliveira, Estela Mara De
Orientador: Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Assuntos: Erro De Rastreamento; Otimização; Retorno; Risco; Optimization; Return And Tracking Error; Risk
Notas: Dissertação (Mestrado)
Notas Locais: Programa Engenharia Elétrica
Descrição: Neste trabalho apresentam-se modelos de erro de rastreamento que sao estrategias utilizadas pelos administradores de carteiras de investimento que visam montar portfolios para seguir algum ndice de referencia (benchmark). Denomina-se nesses casos de erro de rastreamento a diferenca entre o retorno da carteira que se deseja montar e o retorno da carteira de referencia. Propoe-se um modelo de minimizacao da variancia do erro de rastreamento para um excesso de retorno esperado xado para carteiras de investimento com ativos que tenham alta liquidez, alem de apresentar os modelos de media variancia de Markowitz ([16]) e de erro de rastreamento de Roll ([1], [19]). O trabalho e concluido com a analise graca dos modelos, onde observa-se que o modelo com restricao de liquidez nos ativos apresenta bons resultados.
DOI: 10.11606/D.3.2014.tde-19082015-152741
Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola Politécnica
Data de criação/publicação: 2014-10-09
Formato: Adobe PDF
Idioma: Português

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