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O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras

Diniz, Natália

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 2011-10-31

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

  • Título:
    O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras
  • Autor: Diniz, Natália
  • Orientador: Lima, Fabiano Guasti
  • Assuntos: Arima Garch; Expoente De Hurst; Séries Temporais Financeiras; Redes Neurais Recorrentes; Previsão; Ondaletas; Arima Garch; Neural Networks; Hurst Exponent; Forecasting; Financial Time Series; Wavelets
  • Notas: Dissertação (Mestrado)
  • Descrição: Sabe-se que, na literatura, existem muitos modelos para se fazer previsão para séries temporais financeiras. Sabe-se também que não há um modelo perfeito e que os mais utilizados atualmente são os modelos de redes neurais recorrentes e os da família GARCH. Referências internacionais apontam que existe uma técnica de medição de uma janela temporal para se identificar o tipo de comportamento existente em uma série temporal; tal técnica é conhecida como Expoente de Hurst. É uma medida que qualifica a série como persistente ou anti-persistente. Este trabalho analisou se o Expoente de Hurst, interfere na qualidade das previsões feitas com o modelo de redes neurais recorrentes com e sem o uso do filtro de ondaletas, utilizando os preços diários das principais commodities, ações negociadas no mercado e a taxa de câmbio. no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2010. Com a pesquisa observa-se, na maioria dos casos, há uma possível melhora na qualidade das previsões para as séries antipersistentes.
  • DOI: 10.11606/D.96.2011.tde-20122011-165838
  • Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
  • Data de criação/publicação: 2011-10-31
  • Formato: Adobe PDF
  • Idioma: Português
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