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Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA

Berti, Alberto Foltran

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

Título:
Estimação da volatilidade diária com dados de alta freqüência:: aplicações ao cálculo do valor em risco do IBOVESPA
Autor: Berti, Alberto Foltran
Orientador: Morettin, Pedro Alberto
Assuntos: Estatística Aplicada
Notas: Dissertação (Mestrado)
Descrição: Este trabalho tem como objetivo a avaliação empírica da previsão de volatilidade do índice BOVESPA, tanto de modelos tradicionais em base diária, como algumas adaptações para a inclusão da informação intradiária, com a intenção de obter melhores previsões no horizonte de um dia à frente. A intuição dessa análise vem da observação de casos onde há grandes variações de preços intradiários, mas em que o preço de fechamento é próximo ao do dia anterior, e, portanto, os modelos tradicionais em bases diárias não capturam esta volatilidade. Os modelos empregados aqui são os da família GARCH e os de memória longa FARIMA. Também foram feitas aplicaçòes no cálculo do Valor em Risco (VaR). A conclusão do trabalho aponta a viabilidade do uso dos dados intradiários para realizar previsões de horizonte diário, e mais, há indícios de que podem melhorar a curácia das previsões.
DOI: 10.11606/D.45.2005.tde-20210729-141826
Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística
Data de criação/publicação: 2005-04-29
Formato: Adobe PDF
Idioma: Português

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