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Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo

Mendonça, Pedro Abreu Pessoa De

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

Título:
Modelos CAPM com observações faltando: uma aplicação de regressão com parâmetros variando no tempo
Autor: Mendonça, Pedro Abreu Pessoa De
Orientador: Pereira, Pedro Luiz Valls
Assuntos: Estatística Aplicada
Notas: Dissertação (Mestrado)
Descrição: Este trabalho tem por objetivo o estudo do preenchimento de valores ausentes em séries históricas de preços no mercado acionário, utilizando o modelo CAPM com parâmetro variando ao longo do tempo. Para a estimação do parâmetro variante no tempo foi usado o filtro de Kalman, que permite fazer previsões e suavizamento de modelos escritos em espaço de estado. A conclusão geral é que a estimação dos valores ausentes utilizando este modelo com parâmetro variante no tempo é superior ao modelo de regressão com parâmetro fixo
DOI: 10.11606/D.45.2003.tde-20210729-132613
Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística
Data de criação/publicação: 2003-04-28
Formato: Adobe PDF
Idioma: Português

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