Idioma:

Forecasting the term structure of interest rates with dynamic constrained smoothing B-splines

Eduardo Mineo Airlane Pereira Alencar; Marcelo Moura; Antonio Elias Fabris

Journal of Risk and Financial Management Basel v. 13, n. 4, art. 65, 2020

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2997322 )(Acessar)

Título:
Forecasting the term structure of interest rates with dynamic constrained smoothing B-splines
Autor: Eduardo Mineo
Airlane Pereira Alencar; Marcelo Moura; Antonio Elias Fabris
Assuntos: ECONOMIA MATEMÁTICA; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS; Interest Rates; Yeld Curve; No-Arbitrage; Bonds; B-Splines
É parte de: Journal of Risk and Financial Management Basel v. 13, n. 4, art. 65, 2020
Notas: Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jrfm13040065>. Acesso em: 01 jun. 2020
Editor: Basel
Data de criação/publicação: 2020
Formato: art. 65.
Idioma: Inglês

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