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Regime Switches in Interest Rates
Ang, Andrew ; Bekaert, Geert
Journal of business & economic statistics, 2002-04, Vol.20 (2), p.163-182
[Revista revisada por pares]
Alexandria: Taylor & Francis
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Título:
Regime Switches in Interest Rates
Autor:
Ang, Andrew
;
Bekaert, Geert
Materias:
Business cycle
;
Business cycles
;
Business studies
;
Causality
;
Classification
;
Econometrics
;
Economic fluctuations
;
Economic models
;
Economic recessions
;
Federal Reserve monetary policy
;
Forecasting
;
Forecasting models
;
Forecasts
;
Hypotheses
;
Interest rate
;
Interest rates
;
Mathematical moments
;
Probabilities
;
Regime-switching model
;
Statistical forecasts
;
Statistical methods
;
Studies
;
Term spread
;
Term structure
;
Vector autoregression
Es parte de:
Journal of business & economic statistics, 2002-04, Vol.20 (2), p.163-182
Notas:
ObjectType-Article-2
SourceType-Scholarly Journals-1
ObjectType-Feature-1
content type line 23
Descripción:
We examine the econometric performance of regime-switching models for interest rate data from the United States, Germany, and the United Kingdom. Regime-switching models forecast better out-ofsample than single-regime models, including an affine multifactor model, but do not always match moments very well. Regime-switching models incorporating international short-rate and term spread information forecast better, match sample moments better, and classify regimes better than univariate regime-switching models. Finally, the regimes in interest rates correspond reasonably well with business cycles, at least in the United States.
Editor:
Alexandria: Taylor & Francis
Idioma:
Inglés
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