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Apreçamento de ativos e derivativos de renda fixa em economias ambliópicas

Kapotas, Jorge Constantin

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Title:
Apreçamento de ativos e derivativos de renda fixa em economias ambliópicas
Author: Kapotas, Jorge Constantin
Supervisor: Schirmer, Pedro Paulo Serpa
Subjects: Matemática Aplicada
Notes: Tese (Doutorado)
Description: Este trabalho objetiva considerar os problemas da formalização teórica dos modelos de apreçamento de ativos e derivativos em economias em desenvolvimento ou emergentes, onde os mercados para os ativos financeiros básicos encontram-se ainda em fase de gestação. Pretende-se construir um arcabouço teórico para o apreçamento de instrumentos financeiros derivativos de renda fixa em economias onde se verificam a inexistência de ativos básicos de renda fixa ou mesmo de sua liquidez. São também desenvolvidos modelos de apreçamento de opções de renda fixa que respeitem as especificidades e idiossincrasias do desenvolvimento histórico destes contratos nestes mercados de origem ambliópica. Finalmente questões relativas à gestão de risco e construção de suas medidas em carteiras que contenham certos tipos de contratos futuros de renda fixa, originados e desenvolvidos nestes mercados, são igualmente analisadas
DOI: 10.11606/T.45.2008.tde-20220712-122549
Publisher: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística
Creation Date: 2008-05-30
Format: Adobe PDF
Language: Portuguese

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