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Avaliação da efetividade de hegde para risco de preço de boi gordo aplicação do modelo de correção de erros no mercado de São Paulo

Andreia Cristina de Oliveira Adami William Eduardo Bendinelli; Waldemar Antonio da Rocha de Souza; Pedro Valentim Marques; Conferência em Gestão de Risco e Comercialização de Commodities (2. 2012 São Paulo, SP)

Anais São Paulo: BMF&BOVESPA, 2012

São Paulo 2012

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

  • Título:
    Avaliação da efetividade de hegde para risco de preço de boi gordo aplicação do modelo de correção de erros no mercado de São Paulo
  • Autor: Andreia Cristina de Oliveira Adami
  • William Eduardo Bendinelli; Waldemar Antonio da Rocha de Souza; Pedro Valentim Marques; Conferência em Gestão de Risco e Comercialização de Commodities (2. 2012 São Paulo, SP)
  • Assuntos: CARNES E DERIVADOS; BOVINOS DE CORTE; PREÇOS; MERCADO FUTURO; RISCO; HEDGING (FINANÇAS)
  • É parte de: Anais São Paulo: BMF&BOVESPA, 2012
  • Notas: Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/002350596>. Acesso em: 21.12.21
  • Descrição: A literatura acadêmica sobre estratégias de hedge com mercados futuros e de opções agropecuários é extensa, e tem evoluído com a crescente complexidade e dinâmica dos mercados. O mercado de boi gordo registra uma participação relevante no agronegócio do Brasil, para 2012 estima-se produção de 9,2 milhões de toneladas de carne de boi, totalizando exportações de 1,4 milhões de toneladas. Devido a importância desse mercado, a indústria de carne bovina brasileira necessita de técnicas para avaliar a eficiência das estratégias de hedge de risco de preço com contratos futuros. Assim, o objetivo deste artigo foi avaliar a taxa ótima de hedge do risco de preço de boi gordo para quatro praças de São Paulo usando contratos futuros da BM&FBovespa, através da aplicação do modelo de correção de erros (MCE). Os resultados mostraram que para três praças pesquisadas, Bauru, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, a taxa ótima de hedge ficou em torno de 20%, para Araçatuba a taxa ótima de hedge ficou em 27%. Quando se trabalha com as séries na primeira diferença temporal (variância mínima) sem considerar o termo de correção de erro as estimativas são ligeiramente inferiores
  • Editor: São Paulo
  • Data de criação/publicação: 2012
  • Formato: on-line.
  • Idioma: Português
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