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1
Efeito Fisher, incerteza e aversão ao risco uma análise empírica para o Brasil
Efeito Fisher, incerteza e aversão ao risco uma análise empírica para o Brasil
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Efeito Fisher, incerteza e aversão ao risco uma análise empírica para o Brasil

Vale, Sérgio Rodrigo; Rocha, Fabiana

Economia Aplicada; Vol. 9 Núm. 2 (2005); 187-203

Universidade de São Paulo, FEA-RP/USP 2005-04-15

Acesso online

2
Eficiência do mercado implícito de câmbio a termo no Brasil.
Eficiência do mercado implícito de câmbio a termo no Brasil.
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Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Eficiência do mercado implícito de câmbio a termo no Brasil.

Garcia, Guilherme Maia

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2003-10-10

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

3
Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos
Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos
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Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos

Rocha, Rafaela Dezidério Dos Santos

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 2021-06-09

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

4
Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro
Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro
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Fator de desconto estocástico no mercado acionário brasileiro

Catalão, André Borges; Yoshino, Joe Akira

Estudos Econômicos (São Paulo); v. 36 n. 3 (2006); 435-463

Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2006-09-01

Acesso online

5
Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market
Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market
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Implicit inflation and risk premiums in the brazilian fixed income market

Lucas Argentieri Mariani Marcio Poletti Laurini

Emerging Markets Finance and Trade New York v. 53, n. 8, p. 1836-1853, 2017

New York 2017

Localização: FEARP - Fac. Econ. Adm. Cont. de R. Preto    (pcd 2929365 Estantes Deslizantes )(Acessar)

6
Eficiência em mercados futuros, prêmio de risco e bandas de câmbio no Brasil
Eficiência em mercados futuros, prêmio de risco e bandas de câmbio no Brasil
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Eficiência em mercados futuros, prêmio de risco e bandas de câmbio no Brasil

Arbex, Marcelo A.; Rotatori, Wilson Luiz

Estudos Econômicos (São Paulo); v. 30 n. 4 (2000); 525-547

Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária 2000-12-01

Acesso online

7
Inflação implícita e o prêmio pelo risco: uma alternativa aos modelos Var na previsão para o IPCA
Inflação implícita e o prêmio pelo risco: uma alternativa aos modelos Var na previsão para o IPCA
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Inflação implícita e o prêmio pelo risco: uma alternativa aos modelos Var na previsão para o IPCA

Caldeira, João Frois; Furlani, Luiz

Estudos Econômicos (São Paulo); v. 43 n. 4 (2013); 627-645

Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária 2013-12-01

Acesso online

8
Inferring volatility dynamics and risk premia from the S&P 500 and VIX markets
Inferring volatility dynamics and risk premia from the S&P 500 and VIX markets
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Inferring volatility dynamics and risk premia from the S&P 500 and VIX markets

Bardgett, Chris ; Gourier, Elise ; Leippold, Markus

Journal of financial economics, 2019-03, Vol.131 (3), p.593-618 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
Variance risk premiums and the forward premium puzzle
Variance risk premiums and the forward premium puzzle
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Variance risk premiums and the forward premium puzzle

Londono, Juan M. ; Zhou, Hao

Journal of financial economics, 2017-05, Vol.124 (2), p.415-440 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Citações Citado por
10
Empirical tests of asset pricing models with individual assets: Resolving the errors-in-variables bias in risk premium estimation
Empirical tests of asset pricing models with individual assets: Resolving the errors-in-variables bias in risk premium estimation
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Empirical tests of asset pricing models with individual assets: Resolving the errors-in-variables bias in risk premium estimation

Jegadeesh, Narasimhan ; Noh, Joonki ; Pukthuanthong, Kuntara ; Roll, Richard ; Wang, Junbo

Journal of financial economics, 2019-08, Vol.133 (2), p.273-298 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Deste Autor:

  1. Laurini, M
  2. Picchetti, P
  3. Yoshino, J
  4. Furlani, L
  5. Catalão, A

Neste Assunto:

  1. Risk Premiums
  2. Social Sciences
  3. Business & Economics
  4. Economics
  5. Studies

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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