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1
Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach
Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach
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Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach

Alves, Cássio Roberto De Andrade

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 2023-07-06

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

2
Post-Selection and Post-Regularization Inference in Linear Models with Many Controls and Instruments
Post-Selection and Post-Regularization Inference in Linear Models with Many Controls and Instruments
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Post-Selection and Post-Regularization Inference in Linear Models with Many Controls and Instruments

Chernozhukov, Victor ; Hansen, Christian ; Spindler, Martin

The American economic review, 2015-05, Vol.105 (5), p.486-490 [Periódico revisado por pares]

Nashville: American Economic Association

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3
SPARSE MODELS AND METHODS FOR OPTIMAL INSTRUMENTS WITH AN APPLICATION TO EMINENT DOMAIN
SPARSE MODELS AND METHODS FOR OPTIMAL INSTRUMENTS WITH AN APPLICATION TO EMINENT DOMAIN
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

SPARSE MODELS AND METHODS FOR OPTIMAL INSTRUMENTS WITH AN APPLICATION TO EMINENT DOMAIN

Belloni, A. ; Chen, D. ; Chernozhukov, V. ; Hansen, C.

Econometrica, 2012-11, Vol.80 (6), p.2369-2429 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Econometric Society

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4
Nonparametric Instrumental Regression
Nonparametric Instrumental Regression
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Nonparametric Instrumental Regression

Darolles, S. ; Fan, Y. ; Florens, J. P. ; Renault, E.

Econometrica, 2011-09, Vol.79 (5), p.1541-1565 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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5
ESTIMATION OF NONPARAMETRIC CONDITIONAL MOMENT MODELS WITH POSSIBLY NONSMOOTH GENERALIZED RESIDUALS
ESTIMATION OF NONPARAMETRIC CONDITIONAL MOMENT MODELS WITH POSSIBLY NONSMOOTH GENERALIZED RESIDUALS
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

ESTIMATION OF NONPARAMETRIC CONDITIONAL MOMENT MODELS WITH POSSIBLY NONSMOOTH GENERALIZED RESIDUALS

Chen, Xiaohong ; Pouzo, Demian

Econometrica, 2012-01, Vol.80 (1), p.277-321 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Econometric Society

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6
Handling Endogenous Regressors by Joint Estimation Using Copulas
Handling Endogenous Regressors by Joint Estimation Using Copulas
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Handling Endogenous Regressors by Joint Estimation Using Copulas

Park, Sungho ; Gupta, Sachin

Marketing science (Providence, R.I.), 2012-07, Vol.31 (4), p.567-586 [Periódico revisado por pares]

Linthicum: INFORMS

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7
PROGRAM EVALUATION AND CAUSAL INFERENCE WITH HIGH-DIMENSIONAL DATA
PROGRAM EVALUATION AND CAUSAL INFERENCE WITH HIGH-DIMENSIONAL DATA
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

PROGRAM EVALUATION AND CAUSAL INFERENCE WITH HIGH-DIMENSIONAL DATA

Belloni, A. ; Chernozhukov, V. ; Fernández-Val, I. ; Hansen, C.

Econometrica, 2017-01, Vol.85 (1), p.233-298 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Econometric Society

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8
Weak Instruments in Instrumental Variables Regression: Theory and Practice
Weak Instruments in Instrumental Variables Regression: Theory and Practice
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Weak Instruments in Instrumental Variables Regression: Theory and Practice

Andrews, Isaiah ; Stock, James H ; Sun, Liyang

Annual review of economics, 2019-08, Vol.11 (1), p.727-753 [Periódico revisado por pares]

Palo Alto: Annual Reviews

Texto completo disponível

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9
ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF JIVE IN A HETEROSKEDASTIC IV REGRESSION WITH MANY INSTRUMENTS
ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF JIVE IN A HETEROSKEDASTIC IV REGRESSION WITH MANY INSTRUMENTS
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF JIVE IN A HETEROSKEDASTIC IV REGRESSION WITH MANY INSTRUMENTS

Chao, John C. ; Swanson, Norman R. ; Hausman, Jerry A. ; Newey, Whitney K. ; Woutersen, Tiemen

Econometric theory, 2012-02, Vol.28 (1), p.42-86 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

Texto completo disponível

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10
A weak instrument F-test in linear IV models with multiple endogenous variables
A weak instrument F-test in linear IV models with multiple endogenous variables
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

A weak instrument F-test in linear IV models with multiple endogenous variables

Sanderson, Eleanor ; Windmeijer, Frank

Journal of econometrics, 2016-02, Vol.190 (2), p.212-221 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

Texto completo disponível

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Deste Autor:

  1. Laurini, M
  2. Alves, C

Neste Assunto:

  1. Social Sciences
  2. Economics
  3. Business & Economics
  4. Instrumental Variables Estimation
  5. Science & Technology

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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