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Arbitrage theory in continuous time
Arbitrage theory in continuous time
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Arbitrage theory in continuous time

Tomas Björk

Oxford Oxford University Press New York 2004

Localização: FFCLRP - Fac. Fil. Ciên. Let. de R. Preto    (51:336 B626a2 26888 ) e outros locais(Acessar)

2
Arbitrage theory in continuous time
Arbitrage theory in continuous time
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Arbitrage theory in continuous time

Tomas Bjork

Oxford Oxford University Press New York 2009

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (QA389 B626a 3.ed. ) e outros locais(Acessar)

3
Point Processes and Jump Diffusions: An Introduction with Finance Applications
Point Processes and Jump Diffusions: An Introduction with Finance Applications
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Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Point Processes and Jump Diffusions: An Introduction with Finance Applications

Bjork Tomas Björk

Cambridge University Press 2021

Acesso online

4
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2003
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2003
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2003
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2003

Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance Tomasz R Bielecki; René Carmona; Tomas Björk; René A Carmona; Ivar Ekeland; Monique Jeanblanc; Elyès Jouini; Marek Rutkowski; José A Scheinkman; Nizar Touzi; Wei Xiong; Erhan Çnlar; Erhan Çınlar

Springer Berlin / Heidelberg 2004

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

5
On time-inconsistent stochastic control in continuous time
On time-inconsistent stochastic control in continuous time
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

On time-inconsistent stochastic control in continuous time

Björk, Tomas ; Khapko, Mariana ; Murgoci, Agatha

Finance and stochastics, 2017-04, Vol.21 (2), p.331-360 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

Texto completo disponível

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6
Point Processes and Jump Diffusions: An Introduction with Finance Applications
Point Processes and Jump Diffusions: An Introduction with Finance Applications
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Point Processes and Jump Diffusions: An Introduction with Finance Applications

Bjork, Tomas

Cambridge: Cambridge University Press 2021

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7
MEAN-VARIANCE PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH STATE-DEPENDENT RISK AVERSION
MEAN-VARIANCE PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH STATE-DEPENDENT RISK AVERSION
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

MEAN-VARIANCE PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH STATE-DEPENDENT RISK AVERSION

Björk, Tomas ; Murgoci, Agatha ; Zhou, Xun Yu

Mathematical finance, 2014-01, Vol.24 (1), p.1-24 [Periódico revisado por pares]

Malden, USA: Blackwell Publishing Inc

Texto completo disponível

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8
A theory of Markovian time-inconsistent stochastic control in discrete time
A theory of Markovian time-inconsistent stochastic control in discrete time
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

A theory of Markovian time-inconsistent stochastic control in discrete time

Björk, Tomas ; Murgoci, Agatha

Finance and stochastics, 2014-07, Vol.18 (3), p.545-592 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

Texto completo disponível

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9
Time-Inconsistent Control Theory with Finance Applications
Time-Inconsistent Control Theory with Finance Applications
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Time-Inconsistent Control Theory with Finance Applications

Bjork, Tomas ; Khapko, Mariana ; Murgoci, Agatha Murgoci, Agatha ; Khapko, Mariana

Cham: Springer Nature 2021

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10
Arbitrage Theory in Continuous Time
Arbitrage Theory in Continuous Time
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Arbitrage Theory in Continuous Time

Bjork, Tomas

Oxford University Press 2009

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Deste Autor:

  1. Björk, T
  2. Ekeland, I
  3. Rutkowski, M
  4. Xiong, W
  5. Bjork, T

Neste Assunto:

  1. Science & Technology
  2. Game Theory
  3. Probability & Statistics
  4. Humans
  5. Finance & Accounting

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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