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1
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras

William Gonzalo Rojas Duran Airlane Pereira Alencar; Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - SINAPE (21. 2014 Natal, RN)

Resumos São Paulo: Associação Brasileira de Estatística - ABE, 2014

São Paulo Associação Brasileira de Estatística - ABE 2014

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2
Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas
Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas

Carvalho, João Vinícius De França

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2011-04-25

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3
\"Dinâmicas autoregressivas em econofísica\"
\"Dinâmicas autoregressivas em econofísica\"
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

\"Dinâmicas autoregressivas em econofísica\"

Favaro, Guilherme Martinatti

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Física de São Carlos 2007-02-26

Acesso online

4
Value at Risk no mercado financeiro internacional: avaliação da performance dos modelos nos países desenvolvidos e emergentes
Value at Risk no mercado financeiro internacional: avaliação da performance dos modelos nos países desenvolvidos e emergentes
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

Value at Risk no mercado financeiro internacional: avaliação da performance dos modelos nos países desenvolvidos e emergentes

Gaio, Luiz Eduardo

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 2015-04-01

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5
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana

Gutierrez, Karen Fiorella Aquino

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Estatística Interinstitucional do ICMC e UFSCarr 2017-07-18

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6
Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional
Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional

Lobarinhas, Roberto Beier

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2012-03-02

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7
Método Zero-Variance para Monte Carlo Hamiltoniano aplicado a modelos GARCH univariados e multivariados
Método Zero-Variance para Monte Carlo Hamiltoniano aplicado a modelos GARCH univariados e multivariados
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

Método Zero-Variance para Monte Carlo Hamiltoniano aplicado a modelos GARCH univariados e multivariados

Paixão, Rafael Soares

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Estatística Interinstitucional do ICMC e UFSCarr 2021-05-13

Acesso online

8
Um método de análise e previsão de sucessões cronológicas unidimensionais lineares e não-lineares
Um método de análise e previsão de sucessões cronológicas unidimensionais lineares e não-lineares
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

Um método de análise e previsão de sucessões cronológicas unidimensionais lineares e não-lineares

Lima, Fabiano Guasti

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2004-12-16

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9
Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência
Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência

Ruilova Teran, Juan Carlos

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2007-04-26

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10
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras

Solda, Grazielle Yumi

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2008-04-10

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Deste Autor:

  1. Ehlers, R
  2. Lima, F
  3. Morettin, P
  4. Wanderlei Lima De Paulo
  5. Andrade, M

Neste Assunto:

  1. Social Sciences
  2. Business & Economics
  3. Volatility
  4. Garch
  5. Economics

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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