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1
Environmental novelty and illumination modify ethanol-induced open-field behavioral effects in mice
Environmental novelty and illumination modify ethanol-induced open-field behavioral effects in mice
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Environmental novelty and illumination modify ethanol-induced open-field behavioral effects in mice

Fukushiro, Daniela F. ; Benetti, Liliane F. ; Josino, Fabiana S. ; Oliveira, Gabriela P. ; Fernandes, Maiara deM ; Saito, Luis P. ; Uehara, Regina A. ; Wuo-Silva, Raphael ; Oliveira, Camila S. ; Frussa-Filho, Roberto

Pharmacology, biochemistry and behavior, 2010-03, Vol.95 (1), p.13-22 [Periódico revisado por pares]

Kidlington: Elsevier Inc

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Citações Citado por
2
Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F
Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F

Ricardo Sassatani José Roberto Securato

1999

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (T332.644 S352a ) e outros locais(Acessar)

3
Precificação de opções européias com simulação de Monte Claro. (Em CD-ROM)
Precificação de opções européias com simulação de Monte Claro. (Em CD-ROM)
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Precificação de opções européias com simulação de Monte Claro. (Em CD-ROM)

Ricardo Sassatani José de Oliveira Siqueira; Seminários em Administração - SEMEAD (3. 1998 São Paulo)

Seminários em Administração - SEMEAD, 3 São Paulo : USP/FEA/PPGA, 1998

São Paulo USP/FEA/PPGA 1998

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (CD 36/37 ) e outros locais(Acessar)

4
Formação do preço de opção baseada no valor da informação uma abordagem bayesiana. [Em CD-ROM]
Formação do preço de opção baseada no valor da informação uma abordagem bayesiana. [Em CD-ROM]
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Formação do preço de opção baseada no valor da informação uma abordagem bayesiana. [Em CD-ROM]

José de Oliveira Siqueira Ricardo Sassatani; Seminários em Administração - SEMEAD (4. 1999 São Paulo)

Anais São Paulo : USP/FEA/PPGA, 1999

São Paulo USP/FEA/PPGA 1999

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (CD 49/50 ) e outros locais(Acessar)

5
Prêmio pelo risco nos mercados futuros evidências do índice BOVESPA. (Em CD-ROM)
Prêmio pelo risco nos mercados futuros evidências do índice BOVESPA. (Em CD-ROM)
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Prêmio pelo risco nos mercados futuros evidências do índice BOVESPA. (Em CD-ROM)

Ricardo Sassatani José Roberto Securato; Seminários em Administração - SEMEAD (3. 1998 São Paulo)

Seminários em Administração - SEMEAD, 3 São Paulo : USP/FEA/PPGA, 1998

São Paulo USP/FEA/PPGA 1998

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (CD 36/37 ) e outros locais(Acessar)

6
Uma análise comparativa da formação de preços em contratos a futuro e a termo
Uma análise comparativa da formação de preços em contratos a futuro e a termo
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Uma análise comparativa da formação de preços em contratos a futuro e a termo

Ricardo Sassatani José Roberto Securato

Resenha BM&F São Paulo n. 126, p. 29-40, set. 1998

São Paulo 1998

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7
Aplicação do teorema de Cameron-Martin-Girsanov para obtenção da medida de probabilidade equivalente risco-neutro na formação do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária. (Em CD-ROM)
Aplicação do teorema de Cameron-Martin-Girsanov para obtenção da medida de probabilidade equivalente risco-neutro na formação do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária. (Em CD-ROM)
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Aplicação do teorema de Cameron-Martin-Girsanov para obtenção da medida de probabilidade equivalente risco-neutro na formação do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária. (Em CD-ROM)

José de Oliveira Siqueira Ricardo Sassatani; Seminários em Administração - SEMEAD (4. 1999 São Paulo); SEMEAD Jr (1. 1999 São Paulo)

Anais São Paulo : USP/FEA/PPGA, 1999

São Paulo USP/FEA/PPGA 1999

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (CD 49/50 ) e outros locais(Acessar)

8
Nova demonstração da fórmula do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária sob a hipótese de mercado dinamicamente completo uma abordagem discreta. (Em CD-ROM)
Nova demonstração da fórmula do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária sob a hipótese de mercado dinamicamente completo uma abordagem discreta. (Em CD-ROM)
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Nova demonstração da fórmula do preço único e livre de arbitragem da opção de compra européia simples ordinária sob a hipótese de mercado dinamicamente completo uma abordagem discreta. (Em CD-ROM)

José de Oliveira Siqueira Ricardo Sassatani; Seminários em Administração - SEMEAD (4. 1999 São Paulo); SEMEAD Jr (1. 1999 São Paulo)

Anais São Paulo : USP/FEA/PPGA, 1999

São Paulo USP/FEA/PPGA 1999

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (CD 49/50 ) e outros locais(Acessar)

9
Análise e questionamentos quanto às técnicas usuais de avaliação de investimentos de capital
Análise e questionamentos quanto às técnicas usuais de avaliação de investimentos de capital
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Análise e questionamentos quanto às técnicas usuais de avaliação de investimentos de capital

Ricardo Sassatani Almir Ferreira de Sousa; Carlos Eduardo de Mori Luporini; Seminários em Administração - SEMEAD (2. 1997 São Paulo)

Anais São Paulo : USP/FEA/EAD, 1997

São Paulo USP/FEA/EAD 1997

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (658 S471 1997 v.2 )(Acessar)

10
Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F
Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Uma análise empírica do prêmio pelo risco nos contratos futuros de índice Bovespa da BM&F

Sassatani, Ricardo

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 1999-03-29

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