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1
Sharpe Ratio analysis in high dimensions: Residual-based nodewise regression in factor models
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Artículo
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Sharpe Ratio analysis in high dimensions: Residual-based nodewise regression in factor models

Caner, Mehmet ; Medeiros, Marcelo ; Vasconcelos, Gabriel F.R.

Journal of econometrics, 2023-08, Vol.235 (2), p.393-417 [Revista revisada por pares]

Elsevier B.V

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2
Duration and Security Risk
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Artículo
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Duration and Security Risk

Lanstein, Ronald ; Sharpe, William F.

Journal of financial and quantitative analysis, 1978-11, Vol.13 (4), p.653-668 [Revista revisada por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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3
Choosing factors
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Artículo
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Choosing factors

Fama, Eugene F. ; French, Kenneth R.

Journal of financial economics, 2018-05, Vol.128 (2), p.234-252 [Revista revisada por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
Model Comparison with Sharpe Ratios
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Artículo
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Model Comparison with Sharpe Ratios

Barillas, Francisco ; Kan, Raymond ; Robotti, Cesare ; Shanken, Jay

Journal of financial and quantitative analysis, 2020-09, Vol.55 (6), p.1840-1874 [Revista revisada por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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5
Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio
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Artículo
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Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio

Ledoit, Oliver ; Wolf, Michael

Journal of empirical finance, 2008-12, Vol.15 (5), p.850-859 [Revista revisada por pares]

Elsevier B.V

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6
Asset selection based on high frequency Sharpe ratio
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Artículo
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Asset selection based on high frequency Sharpe ratio

Wang, Christina Dan ; Chen, Zhao ; Lian, Yimin ; Chen, Min

Journal of econometrics, 2022-03, Vol.227 (1), p.168-188 [Revista revisada por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
Evaluation by the Aumann and Serrano performance index and Sharpe ratio: Bitcoin performance
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Artículo
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Evaluation by the Aumann and Serrano performance index and Sharpe ratio: Bitcoin performance

Hodoshima, Jiro ; Otsuki, Nana

Applied economics, 2019-08, Vol.51 (39), p.4282-4298 [Revista revisada por pares]

London: Routledge

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8
A note on empirical Sharpe ratio dynamics
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Artículo
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A note on empirical Sharpe ratio dynamics

Schuster, Martin ; Auer, Benjamin R.

Economics letters, 2012-07, Vol.116 (1), p.124-128 [Revista revisada por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
Beyond the Sharpe ratio: An application of the Aumann–Serrano index to performance measurement
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Artículo
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Beyond the Sharpe ratio: An application of the Aumann–Serrano index to performance measurement

Homm, Ulrich ; Pigorsch, Christian

Journal of banking & finance, 2012-08, Vol.36 (8), p.2274-2284 [Revista revisada por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

Texto completo disponible

10
In-sample and out-of-sample Sharpe ratios of multi-factor asset pricing models
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Artículo
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In-sample and out-of-sample Sharpe ratios of multi-factor asset pricing models

Kan, Raymond ; Wang, Xiaolu ; Zheng, Xinghua

Journal of financial economics, 2024-05, Vol.155, p.103837, Article 103837 [Revista revisada por pares]

Elsevier B.V

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