Result Number | Material Type | Add to My Shelf Action | Record Details and Options |
---|---|---|---|
1 |
Material Type: Artículo
|
![]() |
Sharpe Ratio analysis in high dimensions: Residual-based nodewise regression in factor modelsCaner, Mehmet ; Medeiros, Marcelo ; Vasconcelos, Gabriel F.R.Journal of econometrics, 2023-08, Vol.235 (2), p.393-417 [Revista revisada por pares]Elsevier B.VTexto completo disponible |
2 |
Material Type: Artículo
|
![]() |
Duration and Security RiskLanstein, Ronald ; Sharpe, William F.Journal of financial and quantitative analysis, 1978-11, Vol.13 (4), p.653-668 [Revista revisada por pares]New York, USA: Cambridge University PressTexto completo disponible |
3 |
Material Type: Artículo
|
![]() |
Choosing factorsFama, Eugene F. ; French, Kenneth R.Journal of financial economics, 2018-05, Vol.128 (2), p.234-252 [Revista revisada por pares]Amsterdam: Elsevier B.VTexto completo disponible |
4 |
Material Type: Artículo
|
![]() |
Model Comparison with Sharpe RatiosBarillas, Francisco ; Kan, Raymond ; Robotti, Cesare ; Shanken, JayJournal of financial and quantitative analysis, 2020-09, Vol.55 (6), p.1840-1874 [Revista revisada por pares]New York, USA: Cambridge University PressTexto completo disponible |
5 |
Material Type: Artículo
|
![]() |
Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratioLedoit, Oliver ; Wolf, MichaelJournal of empirical finance, 2008-12, Vol.15 (5), p.850-859 [Revista revisada por pares]Elsevier B.VTexto completo disponible |
6 |
Material Type: Artículo
|
![]() |
Asset selection based on high frequency Sharpe ratioWang, Christina Dan ; Chen, Zhao ; Lian, Yimin ; Chen, MinJournal of econometrics, 2022-03, Vol.227 (1), p.168-188 [Revista revisada por pares]Amsterdam: Elsevier B.VTexto completo disponible |
7 |
Material Type: Artículo
|
![]() |
Evaluation by the Aumann and Serrano performance index and Sharpe ratio: Bitcoin performanceHodoshima, Jiro ; Otsuki, NanaApplied economics, 2019-08, Vol.51 (39), p.4282-4298 [Revista revisada por pares]London: RoutledgeTexto completo disponible |
8 |
Material Type: Artículo
|
![]() |
A note on empirical Sharpe ratio dynamicsSchuster, Martin ; Auer, Benjamin R.Economics letters, 2012-07, Vol.116 (1), p.124-128 [Revista revisada por pares]Amsterdam: Elsevier B.VTexto completo disponible |
9 |
Material Type: Artículo
|
![]() |
Beyond the Sharpe ratio: An application of the Aumann–Serrano index to performance measurementHomm, Ulrich ; Pigorsch, ChristianJournal of banking & finance, 2012-08, Vol.36 (8), p.2274-2284 [Revista revisada por pares]Amsterdam: Elsevier B.VTexto completo disponible |
10 |
Material Type: Artículo
|
![]() |
In-sample and out-of-sample Sharpe ratios of multi-factor asset pricing modelsKan, Raymond ; Wang, Xiaolu ; Zheng, XinghuaJournal of financial economics, 2024-05, Vol.155, p.103837, Article 103837 [Revista revisada por pares]Elsevier B.VTexto completo disponible |