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Cube root weak convergence of empirical estimators of a density level set
Cube root weak convergence of empirical estimators of a density level set
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Cube root weak convergence of empirical estimators of a density level set

Berthet, Philippe ; Einmahl, John H. J.

The Annals of statistics, 2022-06, Vol.50 (3), p.1423-1446 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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2
From ε-Entropy to KL-Entropy: Analysis of Minimum Information Complexity Density Estimation
From ε-Entropy to KL-Entropy: Analysis of Minimum Information Complexity Density Estimation
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From ε-Entropy to KL-Entropy: Analysis of Minimum Information Complexity Density Estimation

Zhang, Tong

The Annals of statistics, 2006-10, Vol.34 (5), p.2180-2210 [Periódico revisado por pares]

Hayward, CA: Institute of Mathematical Statistics

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3
MIXING TIME AND CUTOFF FOR THE ADJACENT TRANSPOSITION SHUFFLE AND THE SIMPLE EXCLUSION
MIXING TIME AND CUTOFF FOR THE ADJACENT TRANSPOSITION SHUFFLE AND THE SIMPLE EXCLUSION
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MIXING TIME AND CUTOFF FOR THE ADJACENT TRANSPOSITION SHUFFLE AND THE SIMPLE EXCLUSION

Lacoin, Hubert

The Annals of probability, 2016-03, Vol.44 (2), p.1426-1487 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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4
Nonparametric estimation for Lévy processes from low-frequency observations
Nonparametric estimation for Lévy processes from low-frequency observations
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Nonparametric estimation for Lévy processes from low-frequency observations

NEUMANN, MICHAEL H. ; REIß, MARKUS

Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2009-02, Vol.15 (1), p.223-248 [Periódico revisado por pares]

International Statistics Institute / Bernoulli Society

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5
On VC-Density in VC-Minimal Theories
On VC-Density in VC-Minimal Theories
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On VC-Density in VC-Minimal Theories

Guingona, Vincent

Notre Dame journal of formal logic, 2022-08, Vol.63 (3) [Periódico revisado por pares]

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6
MIMICKING MARTINGALES
MIMICKING MARTINGALES
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MIMICKING MARTINGALES

Hobson, David

The Annals of applied probability, 2016-08, Vol.26 (4), p.2273-2303 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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7
Stationary-Increment Variance-Gamma and t Models: Simulation and Parameter Estimation
Stationary-Increment Variance-Gamma and t Models: Simulation and Parameter Estimation
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Stationary-Increment Variance-Gamma and t Models: Simulation and Parameter Estimation

Finlay, Richard ; Seneta, Eugene

International statistical review, 2008-08, Vol.76 (2), p.167-186 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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8
Fitting Time Series Models to Nonstationary Processes
Fitting Time Series Models to Nonstationary Processes
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Fitting Time Series Models to Nonstationary Processes

Dahlhaus, R.

The Annals of statistics, 1997-02, Vol.25 (1), p.1-37 [Periódico revisado por pares]

Institute of Mathematical Statistics

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9
Exact Mean Integrated Squared Error
Exact Mean Integrated Squared Error
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Exact Mean Integrated Squared Error

Marron, J. S. ; Wand, M. P.

The Annals of statistics, 1992-06, Vol.20 (2), p.712-736 [Periódico revisado por pares]

HAYWARD: Institute of Mathematical Statistics

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10
Granulometric Smoothing
Granulometric Smoothing
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Granulometric Smoothing

Walther, Guenther

The Annals of statistics, 1997-12, Vol.25 (6), p.2273-2299 [Periódico revisado por pares]

Hayward, CA: Institute of Mathematical Statistics

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