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1
A Fourier-cosine method for finite-time ruin probabilities
A Fourier-cosine method for finite-time ruin probabilities
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A Fourier-cosine method for finite-time ruin probabilities

Lee, Wing Yan ; Li, Xiaolong ; Liu, Fangda ; Shi, Yifan ; Yam, Sheung Chi Phillip

Insurance, mathematics & economics, 2021-07, Vol.99, p.256-267 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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2
A pair of optimal reinsurance–investment strategies in the two-sided exit framework
A pair of optimal reinsurance–investment strategies in the two-sided exit framework
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A pair of optimal reinsurance–investment strategies in the two-sided exit framework

Landriault, David ; Li, Bin ; Li, Danping ; Li, Dongchen

Insurance, mathematics & economics, 2016-11, Vol.71, p.284-294 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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3
Precommitment and equilibrium investment strategies for defined contribution pension plans under a jump–diffusion model
Precommitment and equilibrium investment strategies for defined contribution pension plans under a jump–diffusion model
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Precommitment and equilibrium investment strategies for defined contribution pension plans under a jump–diffusion model

Sun, Jingyun ; Li, Zhongfei ; Zeng, Yan

Insurance, mathematics & economics, 2016-03, Vol.67, p.158-172 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
The network structure and systemic risk in the global non-life insurance market
The network structure and systemic risk in the global non-life insurance market
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The network structure and systemic risk in the global non-life insurance market

Kanno, Masayasu

Insurance, mathematics & economics, 2016-03, Vol.67, p.38-53 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Uniform asymptotic estimate for finite-time ruin probabilities of a time-dependent bidimensional renewal model
Uniform asymptotic estimate for finite-time ruin probabilities of a time-dependent bidimensional renewal model
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Uniform asymptotic estimate for finite-time ruin probabilities of a time-dependent bidimensional renewal model

Jiang, Tao ; Wang, Yuebao ; Chen, Yang ; Xu, Hui

Insurance, mathematics & economics, 2015-09, Vol.64, p.45-53 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
A copula based Bayesian approach for paid–incurred claims models for non-life insurance reserving
A copula based Bayesian approach for paid–incurred claims models for non-life insurance reserving
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A copula based Bayesian approach for paid–incurred claims models for non-life insurance reserving

Peters, Gareth W. ; Dong, Alice X.D. ; Kohn, Robert

Insurance, mathematics & economics, 2014-11, Vol.59, p.258-278 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier Sequoia S.A

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7
Nonparametric estimation for the ruin probability in a Lévy risk model under low-frequency observation
Nonparametric estimation for the ruin probability in a Lévy risk model under low-frequency observation
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Nonparametric estimation for the ruin probability in a Lévy risk model under low-frequency observation

Zhang, Zhimin ; Yang, Hailiang

Insurance, mathematics & economics, 2014-11, Vol.59, p.168-177 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier Sequoia S.A

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8
Analytic solution for ratchet guaranteed minimum death benefit options under a variety of mortality laws
Analytic solution for ratchet guaranteed minimum death benefit options under a variety of mortality laws
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Analytic solution for ratchet guaranteed minimum death benefit options under a variety of mortality laws

Ulm, Eric R.

Insurance, mathematics & economics, 2014-09, Vol.58, p.14-23 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
Optimal investment and risk control policies for an insurer: Expected utility maximization
Optimal investment and risk control policies for an insurer: Expected utility maximization
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Optimal investment and risk control policies for an insurer: Expected utility maximization

Zou, Bin ; Cadenillas, Abel

Insurance, mathematics & economics, 2014-09, Vol.58, p.57-67 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
On inequalities for moments and the covariance of monotone functions
On inequalities for moments and the covariance of monotone functions
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On inequalities for moments and the covariance of monotone functions

Schmidt, Klaus D.

Insurance, mathematics & economics, 2014-03, Vol.55, p.91-95 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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