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1
Accounting for regime and parameter uncertainty in regime-switching models
Accounting for regime and parameter uncertainty in regime-switching models
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Accounting for regime and parameter uncertainty in regime-switching models

Hartman, Brian M. ; Heaton, Matthew J.

Insurance, mathematics & economics, 2011-11, Vol.49 (3), p.429-437 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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2
Actuarial equivalence
Actuarial equivalence
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Actuarial equivalence

Wolthuis, Henk

Insurance, mathematics & economics, 1994-12, Vol.15 (2), p.163-179 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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3
Additivity properties for Value-at-Risk under Archimedean dependence and heavy-tailedness
Additivity properties for Value-at-Risk under Archimedean dependence and heavy-tailedness
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Additivity properties for Value-at-Risk under Archimedean dependence and heavy-tailedness

Embrechts, Paul ; Nešlehová, Johanna ; Wüthrich, Mario V.

Insurance, mathematics & economics, 2009-04, Vol.44 (2), p.164-169 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
Aggregate survival probability of a portfolio with dependent subportfolios
Aggregate survival probability of a portfolio with dependent subportfolios
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Aggregate survival probability of a portfolio with dependent subportfolios

Ambagaspitiya, Rohana S.

Insurance, mathematics & economics, 2003-07, Vol.32 (3), p.431-443 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Aging properties and bounds for ruin probabilities and stop-loss premiums
Aging properties and bounds for ruin probabilities and stop-loss premiums
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Aging properties and bounds for ruin probabilities and stop-loss premiums

Cai, Jun ; Garrido, José

Insurance, mathematics & economics, 1998-10, Vol.23 (1), p.33-43 [Periódico revisado por pares]

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6
An algebraic operator approach to the analysis of Gerber–Shiu functions
An algebraic operator approach to the analysis of Gerber–Shiu functions
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Albrecher, Hansjörg ; Constantinescu, Corina ; Pirsic, Gottlieb ; Regensburger, Georg ; Rosenkranz, Markus

Insurance, mathematics & economics, 2010-02, Vol.46 (1), p.42-51 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
An application of comonotonicity theory in a stochastic life annuity framework
An application of comonotonicity theory in a stochastic life annuity framework
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An application of comonotonicity theory in a stochastic life annuity framework

Liu, Xiaoming ; Jang, Jisoo ; Mee Kim, Sun

Insurance, mathematics & economics, 2011-03, Vol.48 (2), p.271-279 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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8
An application of nonparametric regression estimation in credibility theory
An application of nonparametric regression estimation in credibility theory
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An application of nonparametric regression estimation in credibility theory

Qian, Weimin

Insurance, mathematics & economics, 2000-10, Vol.27 (2), p.169-176 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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9
Analysis of heterogeneous endowment policies portfolios under fractional approximations
Analysis of heterogeneous endowment policies portfolios under fractional approximations
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Analysis of heterogeneous endowment policies portfolios under fractional approximations

Dahan, Merav ; Frostig, Esther ; Langberg, Naftali A.

Insurance, mathematics & economics, 2003-12, Vol.33 (3), p.567-584 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
Analytical pricing of vulnerable options under a generalized jump–diffusion model
Analytical pricing of vulnerable options under a generalized jump–diffusion model
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Analytical pricing of vulnerable options under a generalized jump–diffusion model

Fard, Farzad Alavi

Insurance, mathematics & economics, 2015-01, Vol.60, p.19-28 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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