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02.1.1. LS and BLUE Are Algebraically Identical—Solution
02.1.1. LS and BLUE Are Algebraically Identical—Solution
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02.1.1. LS and BLUE Are Algebraically Identical—Solution

Farebrother, Richard William

Econometric theory, 2003-02, Vol.19 (1), p.226-227 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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2
02.3.1. Regression with an Evaporating Logarithmic Trend— Solution
02.3.1. Regression with an Evaporating Logarithmic Trend— Solution
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02.3.1. Regression with an Evaporating Logarithmic Trend— Solution

Phillips, Peter C.B. ; Sun, Yixiao

Econometric theory, 2003-08, Vol.19 (4), p.692-701 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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3
02Micro Inc.; Patent Issued for Synchronized Data Sampling Systems and Methods
02Micro Inc.; Patent Issued for Synchronized Data Sampling Systems and Methods
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02Micro Inc.; Patent Issued for Synchronized Data Sampling Systems and Methods

Journal of Engineering, 2013, p.8624

Atlanta: NewsRx

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4
03.1.2. Redundancy of Lagged Regressors in a Conditionally Heteroskedastic Time Series Regression
03.1.2. Redundancy of Lagged Regressors in a Conditionally Heteroskedastic Time Series Regression
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03.1.2. Redundancy of Lagged Regressors in a Conditionally Heteroskedastic Time Series Regression

Anatolyev, Stanislav

Econometric theory, 2003-02, Vol.19 (1), p.225-226 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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5
03.2.1. Fixed Effects Estimation of the Population-Averaged Slopes in a Panel Data Random Coefficient Model—Solution
03.2.1. Fixed Effects Estimation of the Population-Averaged Slopes in a Panel Data Random Coefficient Model—Solution
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03.2.1. Fixed Effects Estimation of the Population-Averaged Slopes in a Panel Data Random Coefficient Model—Solution

Wooldridge, Jeffrey M.

Econometric theory, 2004-04, Vol.20 (2), p.428-429 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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6
03.5.2. Consistent Standard Errors for Target Variance Approach to GARCH Estimation
03.5.2. Consistent Standard Errors for Target Variance Approach to GARCH Estimation
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03.5.2. Consistent Standard Errors for Target Variance Approach to GARCH Estimation

Kristensen, Dennis ; Linton, Oliver

Econometric theory, 2003-10, Vol.19 (5), p.879-880 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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7
04.1.1. A Hausman Test Based on the Difference between Fixed Effects Two-Stage Least Squares and Error Components Two-Stage Least Squares
04.1.1. A Hausman Test Based on the Difference between Fixed Effects Two-Stage Least Squares and Error Components Two-Stage Least Squares
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04.1.1. A Hausman Test Based on the Difference between Fixed Effects Two-Stage Least Squares and Error Components Two-Stage Least Squares

Baltagi, Badi H.

Econometric theory, 2004-02, Vol.20 (1), p.223-224 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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8
0466 Labour market and health trajectories during periods of economic recession and expansion in the united states, 1988–2011
0466 Labour market and health trajectories during periods of economic recession and expansion in the united states, 1988–2011
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0466 Labour market and health trajectories during periods of economic recession and expansion in the united states, 1988–2011

Fan, Jonathan ; Amick, Benjamin ; Richardson, Lindsay ; Scott-Marshall, Heather ; McLeod, Chris

Occupational and environmental medicine (London, England), 2017-08, Vol.74 (Suppl 1), p.A148 [Periódico revisado por pares]

London: BMJ Publishing Group LTD

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9
09/11 on the USD/EUR foreign exchange market
09/11 on the USD/EUR foreign exchange market
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09/11 on the USD/EUR foreign exchange market

Mende, Alexander

Applied financial economics, 2006-02, Vol.16 (3), p.213-222 [Periódico revisado por pares]

London: Routledge

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10
0ECD unemployment: Structural breaks and stationarity
0ECD unemployment: Structural breaks and stationarity
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0ECD unemployment: Structural breaks and stationarity

Arestis, Philip ; Iris Biefang-Frisancho Mariscal

Applied economics, 2000-03, Vol.32 (4), p.399 [Periódico revisado por pares]

London: Taylor & Francis Ltd

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