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Topological reconstruction of compact supports of dependent stationary random variables
Topological reconstruction of compact supports of dependent stationary random variables
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Topological reconstruction of compact supports of dependent stationary random variables

Kallel, Sadok ; Louhichi, Sana

Advances in applied probability, 2024-12, Vol.56 (4) [Periódico revisado por pares]

Applied Probability Trust

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2
Double-variable trace maximization for extreme generalized singular quartets of a matrix pair: A geometric method
Double-variable trace maximization for extreme generalized singular quartets of a matrix pair: A geometric method
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Double-variable trace maximization for extreme generalized singular quartets of a matrix pair: A geometric method

Xu, Wei-Wei ; Bai, Zheng-Jian

Mathematics of computation, 2024-09, Vol.93 (349), p.2331-2359 [Periódico revisado por pares]

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3
The Riemann problem for a two-phase mixture hyperbolic system with phase function and multi-component equation of state
The Riemann problem for a two-phase mixture hyperbolic system with phase function and multi-component equation of state
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The Riemann problem for a two-phase mixture hyperbolic system with phase function and multi-component equation of state

Hantke, Maren ; Matern, Christoph ; Warnecke, Gerald ; Yaghi, Hazem

Quarterly of applied mathematics, 2024-09, Vol.82 (3), p.451-466 [Periódico revisado por pares]

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4
Construction of diagonal quintic threefolds with infinitely many rational points
Construction of diagonal quintic threefolds with infinitely many rational points
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Construction of diagonal quintic threefolds with infinitely many rational points

Ulas, Maciej

Mathematics of computation, 2024-09, Vol.93 (349), p.2503-2511 [Periódico revisado por pares]

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5
Functional-Coefficient Quantile Regression for Panel Data with Latent Group Structure
Functional-Coefficient Quantile Regression for Panel Data with Latent Group Structure
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Functional-Coefficient Quantile Regression for Panel Data with Latent Group Structure

Yang, Xiaorong ; Chen, Jia ; Li, Degui ; Li, Runze

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.1026-1040 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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6
Reduced-Rank Envelope Vector Autoregressive Model
Reduced-Rank Envelope Vector Autoregressive Model
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Reduced-Rank Envelope Vector Autoregressive Model

Samadi, S. Yaser ; Herath, H. M. Wiranthe B.

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.918-932 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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7
Variational Inference for Large Bayesian Vector Autoregressions
Variational Inference for Large Bayesian Vector Autoregressions
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Variational Inference for Large Bayesian Vector Autoregressions

Bernardi, Mauro ; Bianchi, Daniele ; Bianco, Nicolas

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.1066-1082 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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8
Double Machine Learning for Sample Selection Models
Double Machine Learning for Sample Selection Models
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Double Machine Learning for Sample Selection Models

Bia, Michela ; Huber, Martin ; Lafférs, Lukáš

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.958-969 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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9
Modeling and Forecasting Macroeconomic Downside Risk
Modeling and Forecasting Macroeconomic Downside Risk
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Modeling and Forecasting Macroeconomic Downside Risk

Delle Monache, Davide ; De Polis, Andrea ; Petrella, Ivan

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.1010-1025 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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10
FNETS: Factor-Adjusted Network Estimation and Forecasting for High-Dimensional Time Series
FNETS: Factor-Adjusted Network Estimation and Forecasting for High-Dimensional Time Series
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FNETS: Factor-Adjusted Network Estimation and Forecasting for High-Dimensional Time Series

Barigozzi, Matteo ; Cho, Haeran ; Owens, Dom

Journal of business & economic statistics, 2024-07, Vol.42 (3), p.890-902 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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