Result Number | Material Type | Add to My Shelf Action | Record Details and Options |
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Material Type: Artigo
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ON THE CONSISTENCY OF THE LUCAS PRICING FORMULAAase, Knut K.Mathematical finance, 2008-04, Vol.18 (2), p.293-303 [Periódico revisado por pares]Malden, USA: Blackwell Publishing IncTexto completo disponível |
2 |
Material Type: Artigo
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Partially informed noise tradersAase, Knut K. ; Bjuland, Terje ; Øksendal, BerntMathematics and financial economics, 2012-05, Vol.6 (2), p.93-104 [Periódico revisado por pares]Berlin/Heidelberg: Springer-VerlagTexto completo disponível |
3 |
Material Type: Artigo
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Analytic approximation formulae for European crack spread optionsAba Oud, M.A. ; Goard, J.Quantitative finance, 2016-05, Vol.16 (5), p.711-725 [Periódico revisado por pares]Bristol: RoutledgeTexto completo disponível |
4 |
Material Type: Artigo
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Valuation of options under a constant elasticity of variance process and stochastic volatilityAbaOud, Mohammed A.Quantitative finance, 2021-08, Vol.21 (8), p.1301-1307 [Periódico revisado por pares]Bristol: RoutledgeTexto completo disponível |
5 |
Material Type: Artigo
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Assessing stock market dependence and contagionAbbara, Omar ; Zevallos, MauricioQuantitative finance, 2014-09, Vol.14 (9), p.1627-1641 [Periódico revisado por pares]Bristol: RoutledgeTexto completo disponível |
6 |
Material Type: Artigo
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Pathwise CVA regressions with oversimulated defaultsAbbas‐Turki, Lokman A. ; Crépey, Stéphane ; Saadeddine, BouazzaMathematical finance, 2023-04, Vol.33 (2), p.274-307 [Periódico revisado por pares]Oxford: Blackwell Publishing LtdTexto completo disponível |
7 |
Material Type: Artigo
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Network reconstruction with UK CDS trade repository dataAbel, William ; Silvestri, LauraQuantitative finance, 2017-12, Vol.17 (12), p.1923-1932 [Periódico revisado por pares]RoutledgeTexto completo disponível |
8 |
Material Type: Artigo
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Algorithmic trading in a microstructural limit order book modelAbergel, Frédéric ; Huré, Côme ; Pham, HuyênQuantitative finance, 2020-08, Vol.20 (8), p.1263-1283 [Periódico revisado por pares]Bristol: RoutledgeTexto completo disponível |
9 |
Material Type: Artigo
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Optimizing a basket against the efficient market hypothesisAbergel, Frédéric ; Politi, MauroQuantitative finance, 2013-01, Vol.13 (1), p.13-23 [Periódico revisado por pares]RoutledgeTexto completo disponível |
10 |
Material Type: Artigo
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Value versus growth: stochastic dominance criteriaAbhyankar, Abhay ; Ho, Keng-Yu ; Zhao, HuainanQuantitative finance, 2008-10, Vol.8 (7), p.693-704 [Periódico revisado por pares]Bristol: RoutledgeTexto completo disponível |