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ON THE CONSISTENCY OF THE LUCAS PRICING FORMULA
ON THE CONSISTENCY OF THE LUCAS PRICING FORMULA
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ON THE CONSISTENCY OF THE LUCAS PRICING FORMULA

Aase, Knut K.

Mathematical finance, 2008-04, Vol.18 (2), p.293-303 [Periódico revisado por pares]

Malden, USA: Blackwell Publishing Inc

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Partially informed noise traders
Partially informed noise traders
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Partially informed noise traders

Aase, Knut K. ; Bjuland, Terje ; Øksendal, Bernt

Mathematics and financial economics, 2012-05, Vol.6 (2), p.93-104 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag

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Analytic approximation formulae for European crack spread options
Analytic approximation formulae for European crack spread options
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Analytic approximation formulae for European crack spread options

Aba Oud, M.A. ; Goard, J.

Quantitative finance, 2016-05, Vol.16 (5), p.711-725 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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Valuation of options under a constant elasticity of variance process and stochastic volatility
Valuation of options under a constant elasticity of variance process and stochastic volatility
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Valuation of options under a constant elasticity of variance process and stochastic volatility

AbaOud, Mohammed A.

Quantitative finance, 2021-08, Vol.21 (8), p.1301-1307 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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Assessing stock market dependence and contagion
Assessing stock market dependence and contagion
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Assessing stock market dependence and contagion

Abbara, Omar ; Zevallos, Mauricio

Quantitative finance, 2014-09, Vol.14 (9), p.1627-1641 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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Pathwise CVA regressions with oversimulated defaults
Pathwise CVA regressions with oversimulated defaults
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Pathwise CVA regressions with oversimulated defaults

Abbas‐Turki, Lokman A. ; Crépey, Stéphane ; Saadeddine, Bouazza

Mathematical finance, 2023-04, Vol.33 (2), p.274-307 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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Network reconstruction with UK CDS trade repository data
Network reconstruction with UK CDS trade repository data
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Network reconstruction with UK CDS trade repository data

Abel, William ; Silvestri, Laura

Quantitative finance, 2017-12, Vol.17 (12), p.1923-1932 [Periódico revisado por pares]

Routledge

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Algorithmic trading in a microstructural limit order book model
Algorithmic trading in a microstructural limit order book model
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Algorithmic trading in a microstructural limit order book model

Abergel, Frédéric ; Huré, Côme ; Pham, Huyên

Quantitative finance, 2020-08, Vol.20 (8), p.1263-1283 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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Optimizing a basket against the efficient market hypothesis
Optimizing a basket against the efficient market hypothesis
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Optimizing a basket against the efficient market hypothesis

Abergel, Frédéric ; Politi, Mauro

Quantitative finance, 2013-01, Vol.13 (1), p.13-23 [Periódico revisado por pares]

Routledge

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Value versus growth: stochastic dominance criteria
Value versus growth: stochastic dominance criteria
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Value versus growth: stochastic dominance criteria

Abhyankar, Abhay ; Ho, Keng-Yu ; Zhao, Huainan

Quantitative finance, 2008-10, Vol.8 (7), p.693-704 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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