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Weak approximation on the norm one torus
Weak approximation on the norm one torus
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Weak approximation on the norm one torus

Koymans, P. ; Rome, N.

Compositio mathematica, 2024-06, Vol.160 (6), p.1304-1348 [Periódico revisado por pares]

London, UK: London Mathematical Society

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Hommage à Nicolas Bergeron
Hommage à Nicolas Bergeron
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Hommage à Nicolas Bergeron

Clozel, Laurent ; Gelander, Tsachik ; Reid, Alan ; Venkatesh, Akshay ; Wise, Daniel ; Boucksom, Sébastien

Publications mathématiques. Institut des hautes études scientifiques, 2024-06, Vol.139 (1), p.1-11 [Periódico revisado por pares]

Cham: Springer International Publishing

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3
Signature-based validation of real-world economic scenarios
Signature-based validation of real-world economic scenarios
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Signature-based validation of real-world economic scenarios

Andrès, Hervé ; Boumezoued, Alexandre ; Jourdain, Benjamin

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2024-05, Vol.54 (2), p.410-440 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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4
Machine Learning with High-Cardinality Categorical Features in Actuarial Applications
Machine Learning with High-Cardinality Categorical Features in Actuarial Applications
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Machine Learning with High-Cardinality Categorical Features in Actuarial Applications

Avanzi, Benjamin ; Taylor, Greg ; Wang, Melantha ; Wong, Bernard

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2024-05, Vol.54 (2), p.213-238 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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5
Fair valuations of insurance policies under multiple risk factors: A flexible lattice approach
Fair valuations of insurance policies under multiple risk factors: A flexible lattice approach
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Fair valuations of insurance policies under multiple risk factors: A flexible lattice approach

Devolder, Pierre ; Russo, Emilio ; Staino, Alessandro

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2024-05, Vol.54 (2), p.385-409 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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6
Integration of traditional and telematics data for efficient insurance claims prediction
Integration of traditional and telematics data for efficient insurance claims prediction
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Integration of traditional and telematics data for efficient insurance claims prediction

Peiris, Hashan ; Jeong, Himchan ; Kim, Jae-Kwang ; Lee, Hangsuck

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2024-05, Vol.54 (2), p.263-279 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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7
A Markov multiple state model for epidemic and insurance modelling
A Markov multiple state model for epidemic and insurance modelling
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A Markov multiple state model for epidemic and insurance modelling

Tran, Minh-Hoang

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2024-05, Vol.54 (2), p.360-384 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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Telematics combined actuarial neural networks for cross-sectional and longitudinal claim count data
Telematics combined actuarial neural networks for cross-sectional and longitudinal claim count data
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Telematics combined actuarial neural networks for cross-sectional and longitudinal claim count data

Duval, Francis ; Boucher, Jean-Philippe ; Pigeon, Mathieu

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2024-05, Vol.54 (2), p.239-262 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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9
Optimal insurance with counterparty and additive background risk
Optimal insurance with counterparty and additive background risk
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Optimal insurance with counterparty and additive background risk

Chen, Yanhong

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2024-05, Vol.54 (2), p.441-462 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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10
Expressive mortality models through Gaussian process kernels
Expressive mortality models through Gaussian process kernels
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Expressive mortality models through Gaussian process kernels

Risk, Jimmy ; Ludkovski, Mike

ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA, 2024-05, Vol.54 (2), p.327-359 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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