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A procedure for improving upon the performance of the traditional heteroskedasticity pretest estimator
A procedure for improving upon the performance of the traditional heteroskedasticity pretest estimator
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A procedure for improving upon the performance of the traditional heteroskedasticity pretest estimator

ADJIBOLOSOO, S. B.-S. K

Communications in statistics. Theory and methods, 1990, Vol.19 (5), p.1899-1912 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia, PA: Taylor & Francis

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On choosing the level of significance for the goldfeld and quandt heteroskedasticity pretesting
On choosing the level of significance for the goldfeld and quandt heteroskedasticity pretesting
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On choosing the level of significance for the goldfeld and quandt heteroskedasticity pretesting

Adjibolosoo, Senyo B. S. K.

Communications in statistics. Simulation and computation, 1991-01, Vol.20 (2-3), p.437-447 [Periódico revisado por pares]

Colchester: Marcel Dekker, Inc

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3
Risk comparison of some shrinkage M-estimators in linear models
Risk comparison of some shrinkage M-estimators in linear models
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Risk comparison of some shrinkage M-estimators in linear models

Ahmed, S. E. ; Hussein, A. A. ; Sen, P. K.

Journal of nonparametric statistics, 2006-08, Vol.18 (4-6), p.401-415 [Periódico revisado por pares]

Taylor & Francis

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Data-Based Adaptive Estimation in an Investment Model
Data-Based Adaptive Estimation in an Investment Model
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Data-Based Adaptive Estimation in an Investment Model

Ahmed, S. Ejaz ; Chitsaz, S.

Communications in statistics. Theory and methods, 2011-10, Vol.40 (19-20), p.3540-3554 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia, PA: Taylor & Francis Group

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5
Estimation of Several Intraclass Correlation Coefficients
Estimation of Several Intraclass Correlation Coefficients
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Estimation of Several Intraclass Correlation Coefficients

Ahmed, S. Ejaz ; Fallahpour, Saber ; von Rosen, Dietrich ; von Rosen, Tatjana

Communications in statistics. Simulation and computation, 2015-10, Vol.44 (9), p.2315-2328 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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6
An application of shrinkage estimation to the nonlinear regression model
An application of shrinkage estimation to the nonlinear regression model
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An application of shrinkage estimation to the nonlinear regression model

Ahmed, S. Ejaz ; Nicol, Christopher J.

Computational statistics & data analysis, 2012-11, Vol.56 (11), p.3309-3321 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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7
Stabilizing the Performance of Kurtosis Estimator of Multivariate Data
Stabilizing the Performance of Kurtosis Estimator of Multivariate Data
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Stabilizing the Performance of Kurtosis Estimator of Multivariate Data

Ahmed, S. Ejaz ; Omar, M. Hafidz ; Joarder, Anwar H.

Communications in statistics. Simulation and computation, 2012-11, Vol.41 (10), p.1860-1871 [Periódico revisado por pares]

Colchester: Taylor & Francis Group

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8
Improved pretest nonparametric estimation in a multivariate regression model
Improved pretest nonparametric estimation in a multivariate regression model
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Improved pretest nonparametric estimation in a multivariate regression model

Ahmed, S.E.

Communications in statistics. Theory and methods, 1998-01, Vol.27 (10), p.2391-2421 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia, PA: Marcel Dekker, Inc

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A Monte Carlo Study of Robustness of Pretest and Shrinkage Estimators in Pooling Coefficients of Variation
A Monte Carlo Study of Robustness of Pretest and Shrinkage Estimators in Pooling Coefficients of Variation
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A Monte Carlo Study of Robustness of Pretest and Shrinkage Estimators in Pooling Coefficients of Variation

Ahmed, S.E. ; Bhoj, D.S. ; Ahsanullah, M.

Biometrical journal, 1998-10, Vol.40 (6), p.737-751 [Periódico revisado por pares]

Berlin: WILEY-VCH Verlag

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10
Efficient estimation for the conditional autoregressive model
Efficient estimation for the conditional autoregressive model
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Efficient estimation for the conditional autoregressive model

Ahmed, S.E. ; Hussein, A. ; Al-Momani, Marwan

Journal of statistical computation and simulation, 2015-09, Vol.85 (13), p.2569-2581 [Periódico revisado por pares]

Abingdon: Taylor & Francis

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