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Return and volatility spillovers between non-fungible tokens and conventional currencies: evidence from the TVP-VAR model
Return and volatility spillovers between non-fungible tokens and conventional currencies: evidence from the TVP-VAR model
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Return and volatility spillovers between non-fungible tokens and conventional currencies: evidence from the TVP-VAR model

Yousaf, Imran ; Youssef, Manel ; Gubareva, Mariya

Financial innovation (Heidelberg), 2024-12, Vol.10 (1), p.101-22, Article 101 [Periódico revisado por pares]

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A hybrid econometrics and machine learning based modeling of realized volatility of natural gas
A hybrid econometrics and machine learning based modeling of realized volatility of natural gas
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A hybrid econometrics and machine learning based modeling of realized volatility of natural gas

Kristjanpoller, Werner

Financial innovation (Heidelberg), 2024-12, Vol.10 (1), p.45-32, Article 45 [Periódico revisado por pares]

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Forecasting VaR and ES by using deep quantile regression, GANs-based scenario generation, and heterogeneous market hypothesis
Forecasting VaR and ES by using deep quantile regression, GANs-based scenario generation, and heterogeneous market hypothesis
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Forecasting VaR and ES by using deep quantile regression, GANs-based scenario generation, and heterogeneous market hypothesis

Wang, Jianzhou ; Wang, Shuai ; Lv, Mengzheng ; Jiang, He

Financial innovation (Heidelberg), 2024-12, Vol.10 (1), p.36-35, Article 36 [Periódico revisado por pares]

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The power of financial support in accelerating digital transformation and corporate innovation in China: evidence from banking and capital markets
The power of financial support in accelerating digital transformation and corporate innovation in China: evidence from banking and capital markets
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The power of financial support in accelerating digital transformation and corporate innovation in China: evidence from banking and capital markets

Du, Zhuoya ; Wang, Qian

Financial innovation (Heidelberg), 2024-12, Vol.10 (1), p.76-34, Article 76 [Periódico revisado por pares]

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Drawdown-based risk indicators for high-frequency financial volumes
Drawdown-based risk indicators for high-frequency financial volumes
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Drawdown-based risk indicators for high-frequency financial volumes

D’Amico, Guglielmo ; Basilio, Bice Di ; Petroni, Filippo

Financial innovation (Heidelberg), 2024-12, Vol.10 (1), p.83-40, Article 83 [Periódico revisado por pares]

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Dynamic connectedness and hedging opportunities of the commodity and stock markets in China: evidence from the TVP-VAR and cDCC-FIAPARCH
Dynamic connectedness and hedging opportunities of the commodity and stock markets in China: evidence from the TVP-VAR and cDCC-FIAPARCH
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Dynamic connectedness and hedging opportunities of the commodity and stock markets in China: evidence from the TVP-VAR and cDCC-FIAPARCH

Li, Binlin ; Haneklaus, Nils ; Rahman, Mohammad Mafizur

Financial innovation (Heidelberg), 2024-12, Vol.10 (1), p.52-30, Article 52 [Periódico revisado por pares]

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Disaggregated effect of construction investments on the Saudi economy: a dynamic computable general equilibrium model of Saudi Arabia
Disaggregated effect of construction investments on the Saudi economy: a dynamic computable general equilibrium model of Saudi Arabia
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Disaggregated effect of construction investments on the Saudi economy: a dynamic computable general equilibrium model of Saudi Arabia

Ahmed, Irfan ; Mehrez, Khadija ; Socci, Claudio ; Deriu, Stefano ; Mathkur, Naif M. ; Casasr, Ian P.

Financial innovation (Heidelberg), 2024-12, Vol.10 (1), p.28-17, Article 28 [Periódico revisado por pares]

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Connectedness of cryptocurrency markets to crude oil and gold: an analysis of the effect of COVID-19 pandemic
Connectedness of cryptocurrency markets to crude oil and gold: an analysis of the effect of COVID-19 pandemic
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Connectedness of cryptocurrency markets to crude oil and gold: an analysis of the effect of COVID-19 pandemic

Foroutan, Parisa ; Lahmiri, Salim

Financial innovation (Heidelberg), 2024-12, Vol.10 (1), p.68-23, Article 68 [Periódico revisado por pares]

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An evaluation of the adequacy of Lévy and extreme value tail risk estimates
An evaluation of the adequacy of Lévy and extreme value tail risk estimates
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An evaluation of the adequacy of Lévy and extreme value tail risk estimates

Mozumder, Sharif ; Hassan, M. Kabir ; Kabir, M. Humayun

Financial innovation (Heidelberg), 2024-12, Vol.10 (1), p.100-26, Article 100 [Periódico revisado por pares]

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On the efficiency and its drivers in the cryptocurrency market: the case of Bitcoin and Ethereum
On the efficiency and its drivers in the cryptocurrency market: the case of Bitcoin and Ethereum
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On the efficiency and its drivers in the cryptocurrency market: the case of Bitcoin and Ethereum

Mokni, Khaled ; El Montasser, Ghassen ; Ajmi, Ahdi Noomen ; Bouri, Elie

Financial innovation (Heidelberg), 2024-12, Vol.10 (1), p.39-25, Article 39 [Periódico revisado por pares]

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Deste Autor:

  1. Stone, R
  2. Econometric Society
  3. Naylor, T
  4. Lange, O
  5. Intriligator, M

Neste Assunto:

  1. Economics
  2. Economics
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