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Refinado por: Nome da Publicação: Econometrica remover assunto: Studies remover
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1
Engel Functions, Panel Data, and Latent Variables
Engel Functions, Panel Data, and Latent Variables
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Engel Functions, Panel Data, and Latent Variables

Aasness, Jørgen ; Biørn, Erik ; Skjerpen, Terje

Econometrica, 1993-11, Vol.61 (6), p.1395-1422 [Periódico revisado por pares]

Malden, MA: Econometric Society

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2
Instrumental Variables Estimates of the Effect of Subsidized Training on the Quantiles of Trainee Earnings
Instrumental Variables Estimates of the Effect of Subsidized Training on the Quantiles of Trainee Earnings
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Instrumental Variables Estimates of the Effect of Subsidized Training on the Quantiles of Trainee Earnings

Abadie, Alberto ; Angrist, Joshua ; Imbens, Guido

Econometrica, 2002-01, Vol.70 (1), p.91-117 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishers Ltd

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3
Large Sample Properties of Matching Estimators for Average Treatment Effects
Large Sample Properties of Matching Estimators for Average Treatment Effects
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Large Sample Properties of Matching Estimators for Average Treatment Effects

Abadie, Alberto ; Imbens, Guido W.

Econometrica, 2006-01, Vol.74 (1), p.235-267 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishing Ltd

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4
MATCHING ON THE ESTIMATED PROPENSITY SCORE
MATCHING ON THE ESTIMATED PROPENSITY SCORE
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MATCHING ON THE ESTIMATED PROPENSITY SCORE

Abadie, Alberto ; Imbens, Guido W.

Econometrica, 2016-03, Vol.84 (2), p.781-807 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Econometric Society

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5
On the Failure of the Bootstrap for Matching Estimators
On the Failure of the Bootstrap for Matching Estimators
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On the Failure of the Bootstrap for Matching Estimators

Abadie, Alberto ; Imbens, Guido W.

Econometrica, 2008-11, Vol.76 (6), p.1537-1557 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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6
The Influence of VAR Dimensions on Estimator Biases
The Influence of VAR Dimensions on Estimator Biases
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The Influence of VAR Dimensions on Estimator Biases

Abadir, Karim M. ; Hadri, Kaddour ; Tzavalis, Elias

Econometrica, 1999-01, Vol.67 (1), p.163-181 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishers Ltd

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7
Simple Robust Testing of Regression Hypotheses: A Comment
Simple Robust Testing of Regression Hypotheses: A Comment
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Simple Robust Testing of Regression Hypotheses: A Comment

Abadir, Karim M. ; Paruolo, Paolo

Econometrica, 2002-09, Vol.70 (5), p.2097-2099 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishers Ltd

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8
Two Mixed Normal Densities from Cointegration Analysis
Two Mixed Normal Densities from Cointegration Analysis
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Two Mixed Normal Densities from Cointegration Analysis

Abadir, Karim M. ; Paruolo, Paolo

Econometrica, 1997-05, Vol.65 (3), p.671-680 [Periódico revisado por pares]

Malden, MA: Econometric Society

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9
The "Devil's Horns" Problem of Inverting Confluent Characteristic Functions
The "Devil's Horns" Problem of Inverting Confluent Characteristic Functions
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The "Devil's Horns" Problem of Inverting Confluent Characteristic Functions

Abadir, Karim M. ; Rockinger, Michael

Econometrica, 1997-09, Vol.65 (5), p.1221-1225 [Periódico revisado por pares]

Malden, MA: Econometric Society

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10
MIXED HITTING-TIME MODELS
MIXED HITTING-TIME MODELS
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MIXED HITTING-TIME MODELS

Abbring, Jaap H.

Econometrica, 2012-03, Vol.80 (2), p.783-819 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Econometric Society

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