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explicit link between Gaussian fields and Gaussian Markov random fields: the stochastic partial differential equation approach
explicit link between Gaussian fields and Gaussian Markov random fields: the stochastic partial differential equation approach
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explicit link between Gaussian fields and Gaussian Markov random fields: the stochastic partial differential equation approach

Lindgren, Finn ; Rue, Håvard ; Lindström, Johan

Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical methodology, 2011-09, Vol.73 (4), p.423-498 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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2
Gaussian predictive process models for large spatial data sets
Gaussian predictive process models for large spatial data sets
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Gaussian predictive process models for large spatial data sets

Banerjee, Sudipto ; Gelfand, Alan E. ; Finley, Andrew O. ; Sang, Huiyan

Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical methodology, 2008-09, Vol.70 (4), p.825-848 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd

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3
Mean-field backward stochastic differential equations and related partial differential equations
Mean-field backward stochastic differential equations and related partial differential equations
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Mean-field backward stochastic differential equations and related partial differential equations

Buckdahn, Rainer ; Li, Juan ; Peng, Shige

Stochastic processes and their applications, 2009-10, Vol.119 (10), p.3133-3154 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
simple monotone process with application to radiocarbon-dated depth chronologies
simple monotone process with application to radiocarbon-dated depth chronologies
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simple monotone process with application to radiocarbon-dated depth chronologies

Haslett, John ; Parnell, Andrew

Applied statistics, 2008-09, Vol.57 (4), p.399-418 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd

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5
Regularly varying multivariate time series
Regularly varying multivariate time series
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Regularly varying multivariate time series

Basrak, Bojan ; Segers, Johan

Stochastic processes and their applications, 2009-04, Vol.119 (4), p.1055-1080 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
Threshold bipower variation and the impact of jumps on volatility forecasting
Threshold bipower variation and the impact of jumps on volatility forecasting
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Threshold bipower variation and the impact of jumps on volatility forecasting

Corsi, Fulvio ; Pirino, Davide ; Renò, Roberto

Econometrics, 2010-12, Vol.159 (2), p.276-288 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
Probabilistic forecasts, calibration and sharpness
Probabilistic forecasts, calibration and sharpness
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Probabilistic forecasts, calibration and sharpness

Gneiting, Tilmann ; Balabdaoui, Fadoua ; Raftery, Adrian E

Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical methodology, 2007-04, Vol.69 (2), p.243-268 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd

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8
A methodology to generate statistically dependent wind speed scenarios
A methodology to generate statistically dependent wind speed scenarios
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A methodology to generate statistically dependent wind speed scenarios

Morales, J.M. ; Mínguez, R. ; Conejo, A.J.

Applied energy, 2010-03, Vol.87 (3), p.843-855 [Periódico revisado por pares]

Kidlington: Elsevier Ltd

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9
Multi-dimensional G-Brownian motion and related stochastic calculus under G-expectation
Multi-dimensional G-Brownian motion and related stochastic calculus under G-expectation
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Multi-dimensional G-Brownian motion and related stochastic calculus under G-expectation

Peng, Shige

Stochastic processes and their applications, 2008-12, Vol.118 (12), p.2223-2253 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
Microstructure noise in the continuous case: The pre-averaging approach
Microstructure noise in the continuous case: The pre-averaging approach
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Microstructure noise in the continuous case: The pre-averaging approach

Jacod, Jean ; Li, Yingying ; Mykland, Per A. ; Podolskij, Mark ; Vetter, Mathias

Stochastic processes and their applications, 2009-07, Vol.119 (7), p.2249-2276 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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