Result Number | Material Type | Add to My Shelf Action | Record Details and Options |
---|---|---|---|
1 |
Material Type: Dissertação de Mestrado
|
![]() |
Algoritmos de negociação com dados de alta frequênciaUematsu, Akira Arice De Moura GalvãoBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2012-03-20Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
2 |
Material Type: Tese de Doutorado
|
![]() |
Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observadosSilva, Carlos AlexandreBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 2012-08-13Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
3 |
Material Type: Tese de Doutorado
|
![]() |
Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido.Paulo, Wanderlei Lima DeBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola Politécnica 2007-11-01Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
4 |
Material Type: Artigo
|
![]() |
Large deviations for excursions of non-homogeneous Markov processesAnatoli Mogulskii Eugene A Pechersky; Anatoli IambartsevElectronic Communications in Probability Durham v. 19, article 37, p. 1-8, 2014Durham 2014Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2501683 )(Acessar) |
5 |
Material Type: Artigo
|
![]() |
Excursions of Markov processes a large deviation approachA. V. Logachov A. A Mogulsky; Yu. M Suhov; Anatoli IambartsevMarkov Processes And Related Fields Moscow v. 29, n. 2, p. 189-197, 2023Moscow 2023Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
6 |
Material Type: Tese de Doutorado
|
![]() |
Passeios aleatórios em redes finitas e infinitas de filasGannon, Mark AndrewBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2017-04-27Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
7 |
Material Type: Tese de Doutorado
|
![]() |
Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos Markovianos.Araujo, Michael ViriatoBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola Politécnica 2007-10-19Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
8 |
Material Type: Artigo
|
![]() |
Stability, convergence to equilibrium and simulation of non-linear Hawkes processes with memory kernels given by the sum of Erlang kernelsAline Duarte Eva Löcherbach; Guilherme OstESAIM: Probability and Statistics Les Ulis v. 23, p. 770-796, 2019Les Ulis 2019Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2997952 )(Acessar) |
9 |
Material Type: Artigo
|
![]() |
Order book dynamics with liquidity fluctuations asymptotic analysis of highly competitive regimeHelder Rojas Artem Logachov; Anatoli IambartsevMathematics Basel v. 11, n. 20, artigo n. 4235, p. 1-24, 2023Basel 2023Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-3163061 )(Acessar) |
10 |
Material Type: Artigo
|
![]() |
Random walks in a queueing network environmentMark A Gannon Eugene A Pechersky; Yu. M Suhov; Anatoli IambartsevJournal of Applied Probability Cambridge v. 53, n. 2, p. 448-462, 2016Cambridge 2016Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2766740 )(Acessar) |